【机器学习中的数学】从西格玛代数、测度空间到随机变量

σ代数

令X是一个样本空间(sample space)Ω 的所有子集(subsets)的集合的一个子集，那么集合X被称为σ代数（σ-algebra）又叫σ域（σ-field）。
它有以下几个性质：

（1）Φ∈X；(Φ为空集)
（2）若A∈X，则A的补集A^c∈X；
（3）若Ai∈X（i=1,2,…）则∪Ai∈X；

可测空间

Ω是任意集合，而X是把Ω中的极端情况去掉后又Ω的子集组成的集合，这样剩下的就是可以处理的集合，所以(Ω,X)称为可测空间(a measurable set)。X满足σ代数的三个性质，我们可以对X中的元素定义测度，故X的元素称为可测集(measurable set)。