KL(kullback-Leibler-devergence)散度（相对熵）非负性

最新推荐文章于 2023-07-17 12:09:52 发布
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KL(kullback-Leibler-devergence)散度（相对熵）非负性证明

两个概率分布：P(X)和Q(X)，两个分布之间的距离：

D_{KL}(P||Q)=\sum_{x\in X}P(x)log\frac{P(x)}{Q(x)}=E[log\frac{P(X)}{Q(X)}]=E[-log\frac{Q(X)}{P(X)}]

根据jensen不等式，为了避免和各种凹凸性混淆，因为外国人眼里的凹凸性和我们常说的有点小差异，不过都是指的同一个东西。凹函数（concave）[类似洞穴，拱桥∩；二阶导<0]，凸函数（convex）[二阶导>0]。

log函数为【concave凹函数】；-log函数为【convex凸函数】，则E(f(X))\geq f(E(X))。

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则进一步化简：

\tiny E[log\frac{P(X)}{Q(X)}]=E[-log\frac{Q(X)}{P(X)}]\geq -log[E(\frac{Q(X)}{P(X)})]=-log[\sum_{x\in X}P(X)\frac{Q(X)}{P(X)}]=-log(\sum_{x\in X}Q(X))=0

秋名鱼酱
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专栏目录
KL_D:Kullback-Leibler 散度-matlab开发
05-29
Kullback-Leibler 散度 (KLD)
两个多元高斯分布之间的KL散度：有效计算两个多元高斯分布之间的Kullback-Leibler散度的函数。-matlab开发
05-28
此函数计算具有指定参数（均值和协方差矩阵）的两个多元高斯分布之间的Kullback-Leibler（KL）散度。 协方差矩阵必须是正定的。 该代码高效且数值稳定。 例子： 1）计算两个单变量高斯之间的KL散度：KL（N（-1,1）|| N（+1,1）） mu1 = -1; mu = +1; s1 = 1； s2 = 1； mvgkl（mu1，s1 ^ 2，mu2，s2 ^ 2） 2）计算两个二元高斯变量之间的KL散度：KL（N（mu1，S1）|| N（mu2，S2）） mu1 = [-1 -1]'； mu2 = [+1，+1]'; S1 = [1 0.5; 0.5 1]; S2 = [1- -0.7; -0.7 1]； mvgkl（mu1，S1，mu2，S2）
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KL散度非负证明推导
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This function calculates the Kullback Leibler divergence distance for Gaussians.
[nlp] KL散度与JS散度
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1.KL散度 KL散度( Kullback–Leibler divergence) (最大类间散度) 是描述两个概率分布差异的一种测度。对于两个概率分布P、Q，二者越相似，KL散度越小。 KL散度的性质：P：真实分布，Q：P的拟合分布 非负性：KL(P||Q)>=0，当P=Q时，KL(P||Q)=0； 反身性：KL(P||P)=0 非对称性：D(P||Q) ≠ D(Q||P) KL散度不满足三角不等式 from scipy import stats P = [0.2, 0.4, 0.4] Q = [0.4, 0.2, 0.5] print(stats.entropy(P,Q)) 0.144
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Reference： 1、(越)范建熊，不等式的秘密 第1卷 第2版 KL散度(Kullback–Leibler divergence)的定义如下： 下面证明上式是非负的。 1、凸函数 连续函数的定义域为，如果对内任意两个实数，及任意实数，都有 （1） 则称为上的凸函数，也称下凸函数。 将上面式（1）的不等号反向，即 ...
朱仁信、许云鹏，储蓄——相对熵的非负性的推导
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关于相对熵的理解CSDN上已经有大量文献可研究，本文侧重于对相对熵非负性的研究。在此只简单阐述。相对熵 (Relative Entropy) 也称 KL 距离，设 是离散随机变量 的两个概率分布，则 p(x)p(x)对 q(x)q(x) 的相对熵是其中 0log(0/q)=0, plog(p/0)=∞。
KL散度
人生而孤独，却不甘寂寞。
02-08 1318
Attention! 我的Dr.Sure项目正式上线了，主旨在分享学习Tensorflow以及DeepLearning中的一些想法。期间随时更新我的论文心得以及想法。 Github地址：https://github.com/wangqingbaidu/Dr.Sure CSDN地址：http://blog.csdn.net/wangqingbaidu 个人博客地址：http://www.wa...
KL散度、JS散度 的理解以及一些问题
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2022刘仲文程聪孙迎迎--用Jensen不等式证明相对熵的非负性
lily_ahu的博客
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本文为2022刘仲文程聪孙迎迎信息论学习小组的相关学习内容，包括相对熵及Jensen不等式的相关内容、我们的三次证明过程以及收获总结
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有关背离的描述，您可以查看： http://en.wikipedia.org/wiki/Kullback-Leibler_divergence
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该程序按照参考文献实现了两个多元正态概率密度函数之间的 tKL： Baba C. Vemuri, Meizhu Liu, Shun-Ichi Amari 和 Frank Nielsen, 总 Bregman 散度及其在 DTI 分析中的应用， IEEE 医学影像学报 (TMI'10)，2010 年。 Meizhu Liu、Baba C. Vemuri、Shun-Ichi Amari 和 Frank Nielsen， 总 Bregman 散度及其在形状检索中的应用， IEEE 计算机视觉和模式识别会议 (CVPR'10)， 2010 年。 如果您以任何形式使用此代码，请引用上述论文。
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