A股level2委托队列十档AI量化行情数据对比

最新推荐文章于 2024-11-05 15:28:12 发布

L2gogogo

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文章标签： python c++ php c语言数据库

本文链接：https://blog.csdn.net/L2gogogo/article/details/130219480

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本文介绍了A股市场的Level2数据差异，上海证券交易所提供3秒一次的tick交易数据，而深圳证券交易所不仅提供3秒tick交易数据，还实时推送毫秒级的订单委托数据。订单委托队列按交易优先顺序排列，包含50个委托队列详情。

摘要由CSDN通过智能技术生成

首先是A股股市。对于上海证券交易所和深圳证券交易所来说，level交易所的TA1秒数据有3个快速数据和分时数据，其中AQ中的订单委托数据为5个行情数据；对于level2交易所和深圳证券交易所来说，level仍然是3秒快照的TAQ数据，3秒一张快照的50个订单排队和交易数据，深交所实时推送，还有tick级订单委托数据，其中taq2的订单委托数据为10个市场，比level1行情数据多5个档次；订单委托队列数据是按照交易优先顺序排列的一个价格的订单数据，共有50个委托队列。

综上所述，其实只有上海证券交易所的level2行提供交易的tick数据，每3秒推送一次；深圳证券交易所level2市场提供交易和订单委托的tick数据，实时毫秒级推送。

# 推送委托队列行情数据
def order_queue_record_stream():
StreamResult = Stub.NewOrderQueueRecordStream(entity_pb2.Void())
# 用For循环就可以不断消费数据
for Result in StreamResult:
print(Result)

# 推送股票十档行情行情数据
def stock_quote_record_stream():
StreamResult = Stub.NewStockQuoteRecordStream(entity_pb2.Void())
# 用For循环就可以不断消费数据
for Result in StreamResult:
print(Result)