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1 基本定义
EWT_MFE_SVM_LSTM神经网络时序预测算法结合了经验小波变换(EWT)、多尺度特征提取(MFE)、支持向量机(SVM)和长短期记忆神经网络(LSTM)的优点,旨在实现对复杂时间序列数据的高精度预测。以下是关于该算法的详细介绍:
1. 经验小波变换(EWT)
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EWT是一种自适应的小波变换方法,它根据时间序列数据的特性来构造小波。与传统的小波变换相比,EWT不需要预先定义小波基函数,而是根据数据本身来构造小波,因此更加灵活和自适应。
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EWT通过将时间序列数据分解为一系列小波系数,能够捕捉到数据中的不同频率和尺度成分。这些小波系数提供了对原始数据的多尺度表示,有助于后续的特征提取和预测。
2. 多尺度特征提取(MFE)
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MFE技术用于从EWT得到的小波系数中提取多尺度特征。这些特征可能包括统计特性、频域特性、时域特性等,它们共同描述了数据在不同尺度上的行为。
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通过多尺度特征提取,算法能够捕捉到原始数据中的局部和全局模式,为后续的预测模型提供丰富而具有代表性的信息。
3. 支持向量机(SVM)
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SVM是一种常用的监督学习算法,特别适用于处理分类和回归问题。在时序预测中,SVM可以利用历史数据和MFE提取的多尺度特征来训练预测模型。
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该模型通过寻找最优超平面来最大化分类间隔,从而实现数据的分类或回归。SVM在处理高维数据和非线性关系方面表现出色,有助于提高预测的准确性。
4. 长短期记忆神经网络(LSTM)
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LSTM是一种特殊的循环神经网络(RNN),特别擅长处理长时间序列数据。它通过内部的门控机制和存储单元来捕捉序列中的长期依赖关系。
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在EWT_MFE_SVM_LSTM算法中,LSTM被用来进一步优化SVM的预测结果。具体而言,将EWT得到的小波系数和MFE提取的多尺度特征作为LSTM的输入,通过LSTM的学习和预测,实现对原始时间序列的更精确预测。
综上所述,EWT_MFE_SVM_LSTM神经网络时序预测算法结合了经验小波变换、多尺度特征提取、聚类后展开支持向量机和长短期记忆神经网络的优点,实现了对原始时间序列数据的高精度和稳定预测。这种算法在金融市场预测、气象预报、能源消耗预测等领域具有广泛的应用前景。然而,需要注意的是,该算法的计算复杂度较高,需要适当的优化和调整以适应不同的应用场景。
2 出图效果
附出图效果如下:
3 代码获取
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