使用TimeGAN实现场景生产并可视化

TimeGAN的介绍和优势

TimeGAN是基于GAN的变体，在解决时间序列数据的生成任务上相较其他GAN具有优势。当前，TimeGAN已被广泛地应用于复杂时间序列模拟，相较于传统GAN模型和第三代神经网络算法，TimeGAN在训练收敛速度和模拟精度上具有显著优势。TimeGAN是一种黑箱模型，与传统的方法不同，无需事先对数据的分布做任何假设，仅需将大量历史负荷过程输入模型，TimeGAN会对历史情景进行学习和训练后，自动合成新的情景过程。而在情景生成期间，TimeGAN还会主动调整自身的结构和参数，以最大程度地模拟复杂因素变化对于数据的影响。因此，相较于传统方法，TimeGAN可以更充分地考虑复杂因素，适用性更为广泛。

Python实现

使用Python 3.7开发环境调用开源库Pytorch构建了TimeGAN模型。并进行了t-SNE和PCA可视化分析，同时绘制了概率密度对比图。

import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

from tensorflow import function, GradientTape, sqrt, abs, reduce_mean, ones_like, zeros_like, convert_to_tensor,float32
from tensorflow import data as tfdata
from tensorflow import config as tfconfig
from tensorflow import nn
from tensorflow.keras import Model, Sequential, Input
from tensorflow.keras.layers import GRU, LSTM, Dense
from tensorflow.keras.optimizers import Adam
from tensorflow.keras.losses import BinaryCrossentropy, MeanSquaredError

import numpy as np
from tqdm import tqdm, trange
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.gridspec as gridspec

from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.manifold import TSNE

具体代码详见使用TimeGAN实现场景生产并可视化