区间预测|卷积双向长短期神经网络结合核密度估计CNN-BiLSTM-KDE多变量时序区间预测附Matlab代码-CSDN博客

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🔥 内容介绍

时序区间预测是时序预测领域的重要任务，旨在预测未来一段时间内的目标变量值范围。近年来，深度学习模型在时序预测任务中取得了显著进展。本文提出了一种基于卷积双向长短期神经网络（CNN-BiLSTM）和核密度估计（KDE）的多变量时序区间预测方法。该方法利用CNN提取时序数据的局部特征，并使用BiLSTM学习时序数据的长期依赖关系。此外，本文还利用KDE对预测分布进行建模，从而获得更准确的区间预测结果。

引言

时序数据广泛存在于各个领域，如金融、能源、医疗等。时序区间预测是指预测未来一段时间内目标变量值范围的任务。与点预测相比，区间预测提供了更全面的信息，可以帮助决策者更好地评估风险和做出决策。

传统的时序区间预测方法主要基于统计模型，如自回归滑动平均（ARIMA）模型和广义自回归条件异方差（GARCH）模型。然而，这些方法对时序数据的非线性性和非平稳性建模能力有限。

方法

本文提出的CNN-BiLSTM-KDE方法包括以下步骤：

**数据预处理：**对时序数据进行归一化和标准化处理。
**特征提取：**使用一维卷积神经网络（CNN）提取时序数据的局部特征。
**序列建模：**使用双向长短期神经网络（BiLSTM）学习时序数据的长期依赖关系。
**区间预测：**利用核密度估计（KDE）对预测分布进行建模，并计算目标变量值范围。

本文在多个真实数据集上对CNN-BiLSTM-KDE模型进行了实验评估。实验结果表明，该模型在区间预测任务上取得了优异的性能，优于传统的统计模型和深度学习基线模型。

结论

本文提出了一种基于CNN-BiLSTM-KDE的时序区间预测方法。该方法利用CNN提取局部特征，BiLSTM学习长期依赖关系，KDE对预测分布进行建模。实验结果表明，该方法具有较高的预测精度和鲁棒性，可以有效地预测未来一段时间内的目标变量值范围。

📣 部分代码

%%  清空环境变量warning off             % 关闭报警信息close all               % 关闭开启的图窗clear                   % 清空变量clc                     % 清空命令行%%  导入数据res = xlsread('数据集.xlsx');%%  划分训练集和测试集temp = randperm(357);P_train = res(temp(1: 240), 1: 12)';T_train = res(temp(1: 240), 13)';M = size(P_train, 2);P_test = res(temp(241: end), 1: 12)';T_test = res(temp(241: end), 13)';N = size(P_test, 2);%%  数据归一化[P_train, ps_input] = mapminmax(P_train, 0, 1);P_test = mapminmax('apply', P_test, ps_input);