浙江工商大学金融作业报告加代码

摘要：风险是金融的本质，经营金融就是经营风险。随着指数越来越高，市场是否有随时调整的风险？对于股票的风险，现实中需要一个精准的预测模型，来防范股票的风险。

1 引言

1.1研究背景

我国资本市场有40万亿的股票、80万亿规模的债券，投资者涵盖商业银行、券商、保险、基金及散户。当前的市场个股分化严重，既有不少股票不断的创出历史新高，同时又有很多股票不断的下跌甚至创出历史新低。很多股民在投资中不断没有赚到钱，反而亏损累累。

1.2 研究目的

对于股票的风险，现实中需要一个精准的预测模型，来防范股票的风险。本次研究的数据是伊利股份的2020年的股票数据，包括了开盘价，最高阶，最低价，收盘价，涨跌幅，涨跌额和成交量。研究的目的是寻找一个具有研究意义的分类模型来预测VAR的风险。

1.3 研究假设

在研究数据中，若回测时次日跌幅超过VAR预测的阈值,则判定为一次违约。 这里的，采用排序法计算其一年期75%置信度的日度vaR作为VAR预测的阈值。在此，认为交易量、振幅(最高价减最低价)和收益率 MACD, KDJ OBV,CCI等指标和是否违约存在一定的联系，因此进而建立相关的分类模型。