R语言风险价值VaR（Value at Risk）和ES 的估计

R语言中可以使用多种方法对风险价值VaR和损失期望值ES进行估计。下面介绍一些常用的方法：

1. 历史模拟法（Historical simulation）
   历史模拟法是一种基于历史数据的方法，它假设未来的风险分布与历史数据的分布相似。该方法通过计算历史数据中在给定置信水平下的分位数来估计VaR和ES。在R语言中，可以使用“quantile”函数来计算分位数。

下面给出一个使用历史模拟法估计VaR和ES的例子：

# 加载数据
data <- read.csv("data.csv", header=TRUE)

# 计算收益率
returns <