ROC/AUC

转自https://zhuanlan.zhihu.com/p/349366045   -- 写的非常好

摘录其中的一些描述

ROC曲线用FPR和TPR分别作横纵坐标，AUC为ROC曲线下面积

FPR表示，在所有的恶性肿瘤中，被预测成良性的比例。称为伪阳性率。伪阳性率告诉我们，随机拿一个恶性的肿瘤样本，有多大概率会将其预测成良性肿瘤。显然我们会希望FPR越小越好。

TPR表示，在所有良性肿瘤中，被预测为良性的比例。称为真阳性率。真阳性率告诉我们，随机拿一个良性的肿瘤样本时，有多大的概率会将其预测为良性肿瘤。显然我们会希望TPR越大越好。

 用FPR和TPR分别作横纵坐标有什么用呢？

结论：

是用来衡量分类器的分类能力!（先记住这句话，接着往下看）

是用来衡量分类器的分类能力！

是用来衡量分类器的分类能力！

Attention：这种衡量标准是由分类器本身的特性决定的。

 ROC曲线（receiver operating characteristic curve）：

我们知道，在二分类（0，1）的模型中，一般我们最后的输出是一个概率值，表示结果是1的概率。那么我们最后怎么决定输入的x是属于0或1呢？我们需要一个阈值，超过这个阈值则归类为1，低于这个阈值就归类为0。所以，不同的阈值会导致分类的结果不同，也就是混淆矩阵不一样了，FPR和TPR也就不一样了。所以当阈值从0开始慢慢移动到1的过程，就会形成很多对(FPR, TPR)的值，将它们画在坐标系上，就是所谓的ROC曲线了。

我们知道，在二分类（0，1）的模型中，一般我们最后的输出是一个概率值，表示结果是1的概率。那么我们最后怎么决定输入的x是属于0或1呢？我们需要一个阈值，超过这个阈值则归类为1，低于这个阈值就归类为0。所以，不同的阈值会导致分类的结果不同，也就是混淆矩阵不一样了，FPR和TPR也就不一样了。所以当阈值从0开始慢慢移动到1的过程，就会形成很多对(FPR, TPR)的值，将它们画在坐标系上，就是所谓的ROC曲线了。

1 阈值的范围是[0,1]，当阈值从1到0慢慢移动时，FPR会越来越大。因为FP(假正例)会越来越多。

2 如果在给定的样本中，我都随机预测，也就是0.5概率预测为良性肿瘤，0.5概率预测为恶性肿瘤。那么这条曲线会是怎样的呢？可以想象，如果数据是均匀，那么这条曲线就是y=x。

3 注意曲线一定是从(0,0)开始最终到达(1,1)的。理解了上面四个点的意义就知道了。

4 事实上，ROC曲线不是光滑的，而是阶梯型的。为什么呢？因为样本的数量是有限的，而FPR和TPR的变化需要至少有一个样本变化了，在没有变化的间隙里，就不会有变化。也就是说，步进是1/样本数。

得到了ROC曲线，我们就可以计算曲线下方的面积了。计算出来的面积就是AUC值了。

ROC曲线是用来衡量分类器的分类能力。

AUC表示，随机抽取一个正样本和一个负样本，分类器正确给出正样本的score高于负样本的概率。