为什么两个路径系数a和b都显著而中介效应ab不显著？

    经常有一些朋友问，我做结构方程模型检验中介效应时发现，两个路径系数a和b（标准化之后）比如X—M以及M—Y都很大（比如0.5以上）并且很显著（p<0.001），但Bootstrap估计作出来的中介效应却不显著（有时连中介效应ab的点估计也不显著），即置信区间包含0。这是什么原因呢？主要是三个方面：第一，样本量太小；第二，X与M存在共线性；第三，两个路径系数相乘之后的中介效应偏态比较严重！