什么是量化投资?
简单地说,量化投资就是将交易者的决策过程和依据通过计算机语言固化,让电脑来执行,既能避免人性的弱点,提高交易速度,也能减小冲击。
量化投资的过程可以分为以下几步:
1.策略制定;
2.参数设定或者是量化模型的建模;
3.交易执行;
4.风险评估和绩效评估。
量化模型一般包括:
选股模型;
行业配置模型;
择时模型;
交易模型;
风险管理模型;
资产配置模型;
套利模型;
对冲模型。
量化所用的软件包括:
SAS/MATLAB/VBA等,还有其他的软件公司自己做的软件(MC,TB,MT4,天软,文华财经)。
量化投资分类:
程序化交易
自动化交易
算法交易
量化交易
其中算法交易和程序化交易可归为高频交易。