随机价格序列模拟学习笔记——基于Matlab（一）

在计院同学的建议下，使用CSDN的博客记录自己的学习笔记，希望能推动相互之间的交流。

由于经济问题具有复杂性、不可重复性，因此，现今金融理论研究，尤其是对证券价格的研究，已经越来越依赖实验，而模拟作为量化研究重要的实验工具与手段，正在发挥越来越大的作用，相关的理论和研究也在不断完善。研究表明，多次的模拟，即使用非参数估计的方式，对证券等资产的价格预测也有很大的帮助。

一、收益率服从正态分布的价格序列

假设预期年收益率为10%，预期年波动率为5%，观察时间为1年（有效交易日期为250天）。

function P=RandnPrice(Price0,mu,sigma,N)

%输入参数
Price0=10
N=250
mu=1.1^(1/N)-1
sigma=0.05/sqrt(250)

%生成均值为mu、方差为sigma的服从正态分布的随机收益率序列
R=normrnd(mu,sigma,N,1);

%生成收益率服从正态分布的随机价格序列
P=Price0*cumprod(R+1)

时序图如下：

二、具有相关性的价格随机序列

假设两种资产预期年收益率分别为10%、20%，预期年波动率均为5%，两种资产的相关系数为0.05，观察时间为1年（有效交易日期为250天）。

PS：也可以直接对相关系数矩阵进