量化交易研究报告#13

核心公式

通过对 HS300 相对强弱指标值变化规律的梳理，我们制定如下的交易法则：

（1）计算指标的 20 日均值变化，以及 20 日标准差；

（2）20日均值+1倍标准差作为上阈值，20日均值-1倍标准差作为下阈值；

（3）当指标值上穿上阈值时看多 HS300，下穿下阈值时看空 HS300。

我们观察 HS300 八均线指标值变化与 HS300 涨跌变化的规律特征：

（1）当 HS300 八均线区间值处在 1/2/3 的数值区间时，HS300 往往处在下

跌的趋势状态；

（2）当 HS300 八均线区间值处在 7/8/9 的数值区间时，HS300 往往处在上

涨的趋势状态；

（3）当 HS300 八均线区间值处在 4/5/6 的数值区间时，HS300 往往处在震

荡的市场环境中。

交易规则一：

（1）当指标状态为 1 时，看多 HS300；

（2）当指标状态为-1 时，看空 HS300；

（3）当指标状态为 0 时，对 HS300 持有看平观点，保持空仓。

交易规则二：

（1）当指标状态为 1 时，看多 HS300；

（2）当指标状态为-1 时，看空 HS300；

（3）当指标状态为 0 时，对 HS300 观点维持前序判断。例如，之前看多

HS300，此时依旧看多 HS300；反之亦然。

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