量化交易策略的设计与回测

有了akshare的数据集，我们可以利用历史数据设计简单的策略并进行回测。

最简单的策略：下跌时买入，上涨时卖出。

安装

!pip3 install akshare --upgrade # 这是akshare的
import pandas as pd
import akshare as ak

导入数据

data = ak.fund_etf_fund_info_em('510210','20230101','20230331')
data

运行结果：

---

筛选要用的数据

df = data[['净值日期','单位净值']]
df

---

计算环比上一个交易日的涨跌

# 计算每日价格涨跌额
df['diff'] = df['单位净值'].diff()
df.head()

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