随机过程的极限理论中的一个性质证明
先说明一下要证明的性质,来源于: 《Limit Theorems for Stochastic Processes》P5.
proposition1.21
Let X X X be an optional process. When considered as a mapping on Ω \Omega Ω × \times × R + R_+ R+, it is F ⨂ R + \mathscr{F} \bigotimes \mathscr{R}_+ F⨂R+-measurable. Moreover, if T is a stopping time, then
- X T 1 { T < ∞ } X_T1_{\{T<\infty\}} XT1{T<∞} is F T \mathscr{F}_T FT-measurable(hence, X X X is adapted).
- the stopped process X T X^T XT is also optional.
基本概念
- optional process: 对optional field O \mathscr{O} O 可测的Process.
- optional-field O \mathscr{O} O: 由所有cadlag且adapted的process所生成的 σ \sigma σ-field.
- cadlag: process的path是左极右连的.
- path: 固定process的自变量 ω \omega ω,随时间 t t t变化的 X ( ω , t ) X(\omega,t) X(ω,t)即是process X X X的path.
- adapted: 对于任意的正实数t,都有 X t X_t Xt关于 F t \mathscr{F}_t Ft可测,则说明这个process X X X关于Filtration F F F是adapted的.
- F T \mathscr{F}_T FT: 如果T是一个停时,则 F T \mathscr{F}_T FT为 F \mathscr{F} F中对于任何时间t,都满足 A ⋂ { T < ∞ } ∈ F t A\bigcap\{T< \infty \} \in \mathscr{F}_t A⋂{T<∞}∈Ft的集合A所构成的集合.
- 停时: 是一个满足 { T < ∞ } ∈ F t \{T<\infty\}\in \mathscr{F}_t {T<∞}∈Ft的从 Ω \Omega Ω到 R ‾ + \overline{R}_+ R+上的映射.
证明过程
书上已经证明了对于所有的cadlag adapted process,proposition 1.21 所陈述的性质都成立,但并没有详细阐述为什么对于optional process这些性质都成立(cadlag且adapted的process一定是Optional process, 但反之却并不成立,即cadlag adapted process只是Optional process的一个子集,故该证明并不详尽).
我们将在书上已有的证明过程与结果之上,完善整个证明过程.
单调类定理
书上给了利用单调类定理的提示,尽管目前这条路还未走通.
函数单调类定理
A \mathscr{A} A为一个包含 Ω \Omega Ω的 π \pi π-system, 而 H H H为由从 Ω \Omega Ω到 R \mathbb{R} R的函数组成的函数类. 如果满足以下条件
- 对于任意的 A ∈ A A\in\mathscr{A} A∈A, 有 1 A 1_A 1A是属于 H H H的;
- 对于任意的 f , g ∈ H f,g \in H f,g∈H,有 f + g ∈ H f+g \in H f+g∈H以及对于任意的常数c, 有 c f ∈ H cf\in H cf∈H.
- 若 f n {f_n} fn是 H H H中单调不减,收敛至 f f f的函数列,有 f f f也属于 H H H.
则 H H H中包含了所有对 σ ( A ) \sigma(\mathscr{A}) σ(A)可测的函数.
证明过程
利用单调类定理进行证明,可知,我们只需要满足proposition 1.21的函数类包含了所有Optional process即可说明所有的optional processes是满足position 1.21的.
关键在于如何确定
π
\pi
π-system与函数类
H
H
H.
在这里,我首先确定了函数类
H
H
H,并以此来证明单调类定理的后两个条件(可以看到,后两个条件与
π
\pi
π系的选定是无关的).
- 函数类 H H H: 所有满足Proposition 1.21 的从 Ω × R + \Omega\times\mathbb{R}_+ Ω×R+到 R \mathbb{R} R的全体函数
- π \pi π-system A \mathscr{A} A: 暂且未定
证明函数类 H H H满足单调类定理的后两个条件
- 对于任意的 f , g ∈ H f,g \in H f,g∈H,有 f + g ∈ H f+g \in H f+g∈H以及对于任意的常数c, 有 c f ∈ H cf\in H cf∈H.
- 若 f n {f_n} fn是 H H H中单调不减,收敛至 f f f的函数列,有 f f f也属于 H H H.
由于 H H H是满足proposition 1.21的全体process构成的类,而proposition 1.21有三条性质,故在此对 H H H的三个性质分别来进行验证
- F ⨂ R + \mathscr{F} \bigotimes \mathscr{R}_+ F⨂R+-measurable(第一条性质)
由于已知cadlag且adapted的Process是满足
F
⨂
R
+
\mathscr{F} \bigotimes \mathscr{R}_+
F⨂R+-measurable的,即说明
σ
(
X
)
⊆
F
⨂
R
+
\sigma(X)\subseteq \mathscr{F} \bigotimes \mathscr{R}_+
σ(X)⊆F⨂R+.
而我们知道optional field
O
\mathscr{O}
O为
⋁
σ
(
X
)
\bigvee \sigma(X)
⋁σ(X),故而
O
⊆
F
⨂
R
+
\mathscr{O}\subseteq \mathscr{F} \bigotimes \mathscr{R}_+
O⊆F⨂R+.
对于这一条性质而言,并不需要利用单调类定理进行验证,即可说明optional process一定是
F
⨂
R
+
\mathscr{F} \bigotimes \mathscr{R}_+
F⨂R+可测的.
- F ⨂ R + \mathscr{F} \bigotimes \mathscr{R}_+ F⨂R+-measurable(第二条性质)