随机过程的极限理论中的一个性质证明

随机过程的极限理论中的一个性质证明

先说明一下要证明的性质，来源于: 《Limit Theorems for Stochastic Processes》P5.

proposition1.21
Let $X$ be an optional process. When considered as a mapping on $\Omega$$\times$$R_{+}$, it is $\mathcal{F}⨂{\mathcal{R}}_{+}$-measurable. Moreover, if T is a stopping time, then

• X T 1 { T < ∞ } X_T1_{\{T<\infty\}} XT​1{T<∞}​ is ${\mathcal{F}}_T$-measurable(hence, $X$ is adapted).
• the stopped process $X^T$ is also optional.

基本概念

• optional process: 对optional field $\mathcal{O}$ 可测的Process.
• optional-field $\mathcal{O}$: 由所有cadlag且adapted的process所生成的$\sigma$-field.
• cadlag: process的path是左极右连的.
• path: 固定process的自变量$\omega$，随时间$t$变化的$X(\omega ,t)$即是process $X$的path.
• adapted: 对于任意的正实数t，都有$X_t$关于${\mathcal{F}}_t$可测，则说明这个process $X$关于Filtration $F$是adapted的.
• ${\mathcal{F}}_T$: 如果T是一个停时，则${\mathcal{F}}_T$为$\mathcal{F}$中对于任何时间t，都满足 A ⋂ { T < ∞ } ∈ F t A\bigcap\{T< \infty \} \in \mathscr{F}_t A⋂{T<∞}∈Ft​的集合A所构成的集合.
• 停时: 是一个满足 { T < ∞ } ∈ F t \{T<\infty\}\in \mathscr{F}_t {T<∞}∈Ft​的从$\Omega$到${\overline{R}}_{+}$上的映射.

证明过程

书上已经证明了对于所有的cadlag adapted process，proposition 1.21 所陈述的性质都成立，但并没有详细阐述为什么对于optional process这些性质都成立(cadlag且adapted的process一定是Optional process, 但反之却并不成立，即cadlag adapted process只是Optional process的一个子集，故该证明并不详尽).
我们将在书上已有的证明过程与结果之上，完善整个证明过程.

单调类定理

书上给了利用单调类定理的提示，尽管目前这条路还未走通.

函数单调类定理
$\mathcal{A}$为一个包含$\Omega$的$\pi$-system, 而$H$为由从$\Omega$到$\mathbb{R}$的函数组成的函数类. 如果满足以下条件

• 对于任意的$A\in \mathcal{A}$, 有$1_A$是属于$H$的;
• 对于任意的$f,g\in H$，有$f+g\in H$以及对于任意的常数c, 有$cf\in H$.
• 若$f_n$是$H$中单调不减，收敛至$f$的函数列，有$f$也属于$H$.

则$H$中包含了所有对$\sigma (\mathcal{A})$可测的函数.

证明过程

利用单调类定理进行证明，可知，我们只需要满足proposition 1.21的函数类包含了所有Optional process即可说明所有的optional processes是满足position 1.21的.
关键在于如何确定$\pi$-system与函数类$H$.
在这里，我首先确定了函数类$H$，并以此来证明单调类定理的后两个条件（可以看到，后两个条件与$\pi$系的选定是无关的）.

• 函数类$H$: 所有满足Proposition 1.21 的从$\Omega \times {\mathbb{R}}_{+}$到$\mathbb{R}$的全体函数
• $\pi$-system $\mathcal{A}$: 暂且未定

证明函数类$H$满足单调类定理的后两个条件

• 对于任意的$f,g\in H$，有$f+g\in H$以及对于任意的常数c, 有$cf\in H$.
• 若$f_n$是$H$中单调不减，收敛至$f$的函数列，有$f$也属于$H$.
  由于$H$是满足proposition 1.21的全体process构成的类，而proposition 1.21有三条性质，故在此对$H$的三个性质分别来进行验证

• $\mathcal{F}⨂{\mathcal{R}}_{+}$-measurable（第一条性质）

由于已知cadlag且adapted的Process是满足 $\mathcal{F}⨂{\mathcal{R}}_{+}$-measurable的，即说明$\sigma (X)\subseteq \mathcal{F}⨂{\mathcal{R}}_{+}$.
而我们知道optional field$\mathcal{O}$为$\bigvee \sigma (X)$，故而$\mathcal{O}\subseteq \mathcal{F}⨂{\mathcal{R}}_{+}$.
对于这一条性质而言，并不需要利用单调类定理进行验证，即可说明optional process一定是$\mathcal{F}⨂{\mathcal{R}}_{+}$可测的.

• $\mathcal{F}⨂{\mathcal{R}}_{+}$-measurable（第二条性质）