关于金融时空序列分析用于量化交易可能性的思考

金融时间序列分析，是时间计量经济学一门重要也是主要的方向。存在基础稳固、存在时间久远且存在效果持续令人信服。

​ 对于量化来讲，这也是无法避开的知识高峰。

• 关于时空序列分析

  今天在研究时序数据库时，看到Jeff写的《重磅！阿里云时空数据库正式免费公测》：

  随着移动互联网和物联网的广泛普及，90%以上的数据是和时间+空间相关的，而越来越多的数据应用场景与时间和空间信息密不可分。时间 +空间维度的数据（我们称之为时空数据）是一种高维数据，需要更为高效的数据处理方式来处理，而普通的关系型数据库更适合于存储数值和字符类型数据，也缺少相关的时空算子。在实际应用场景上例如传感器网络、移动互联网、射频识别、全球定位系统等设备时刻输出时间和空间数据，数据量增长非常迅速，这对存储和管理时空数据带来了挑战，传统数据库很难应对以上场景。

  这是一个默默耕耘的基础领域，没有“机器学习”“算法”那么热，那么广为人知，更像是一种基础设施，对用户来说不可或缺却又不自知，意识不到自己需要，就跟半佛仙人说的美团一样。

• 空间数据分析-空间计量经济学

  基础设施有了，用基础设施的人呢？

  就像大马路建好了，得有