DolphinDB使用案例8：SQL调用分析函数

• DolphinDB特色

  DolphinDB集成高性能数据库和功能齐全的脚本语言。

  集成的一个优点，是我们可以直接在数据库中分析数据。

• 直接在SQL语句中调用函数ols

  以股票换手率(turnover=成交量/股票总数)为响应变量；

  以股票收益的绝对值和每日振幅为自变量；

  进行线性回归分析, 并绘制参数估计的时间序列。

• ols最小二乘拟合函数

  返回对X和Y计算普通最小二乘回归的结果。

  ols(Y, X, [intercept=true], [mode=0])
  

  参数	意义	备注
  Y	因变量	向量
  X	自变量	矩阵、表、向量。 如果矩阵行数等于Y的长度，X的每一列都是一个因子; 如果矩阵列数等于Y的长度，X的每一行都是一个因子
  intercept	布尔变量，指示是否包含回归中的截距	true：系统自动给X增添一列“1”以生成截距。（默认）
  outputType	整数	0：输出一个系数估计向量（默认）； 1：输出一个具有系数估计、标准差、t统计量、p值的表； 2：输出一个具有所有回归分析的字典

• 读取数据并整理

  schema = extractTextSchema("D:/DolphinDB/Data/CHstocks.csv")
  update schema set type= `DOUBLE where name= `RET
  CHstocks = ploadText("D:/DolphinDB/Data/CHstocks.csv",,schema)
  CHstocks
  

  

• 选取自变量数据

  t = select date, VOL\SHROUT as turnover, abs(RET) as absRET, AMPLITUTE as spread from CHstocks where VOL>0
  t
  

  

• 计算回归分析

  beta = select ols(turnover, (absRET, spread), 1, 2).Coefficient.beta as ``absRet`spread from t group by date
  beta
  

  

• 绘制图形

  plot(select absRet, spread from beta, beta.date )