AI笔记: 线性回归模型优化求解

最新推荐文章于 2023-08-25 12:56:15 发布
最新推荐文章于 2023-08-25 12:56:15 发布
阅读量1.5k 收藏 2
点赞数
分类专栏： AI 文章标签： 线性回归模型 优化求解
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/Tyro_java/article/details/105703039
版权
本文深入探讨线性回归模型的优化求解，包括OLS的正规方程组和Moore-Penrose广义逆解法，以及岭回归如何通过SVD分解找到最优解，特别强调岭回归在处理共线性问题时的稳定性。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

线性回归模型用到的目标函数

  • OLS的目标函数: J ( w ) = ∑ j = 1 N ( y i − f

了解本专栏 订阅专栏 解锁全文 超级会员免费看
人工智能类比赛从入门到精通 一
qq_39903036的博客
11-02 720
入门实战级比赛一前言1、赛题解读2、相关知识点2.1二分类问题2.1.1分类回归相关概念2.1.2 二分类评价指标2.1.3 二分类算法2.2 逻辑回归2.2.1 线性回归2.2.2 逻辑回归实战演练 前言 本篇文章是先进行赛题解读，然后介绍相关知识点，最后进行实战演练，此实战代码完全可应用到企业内部使用～ 1、赛题解读 本次进行的比赛是一个预测分析比赛，预测客户的购买行为，即银行的客服人员与客户进行至少一次的电话联系，以确认客户是否有意愿购买该银行的产品。 此次比赛的基本类型是分类任务，即预测客户是否购买
AI笔记: 线性回归模型梯度下降法求解
Wang的专栏
04-23 495
梯度下降法 解析求解法:对????×????维的矩阵????进行SVD的复杂度为: O(N2D)O(N^2D)O(N2D) 当样本数目????很大或者特征维数????很大时，SVD计算复杂度高，或者机器的内存根本不够 可采用迭代求解: 梯度下降法、随机梯度下降法、次梯度法、坐标轴下降法等 梯度下降法(Gradient Descent)是求解无约束优化问题最常采用的方法之一 梯度 在微积分中，一元函数f(x)在x处的梯度为...
Logistic回归模型：常用参数优化方法总结
vir_lee的博客
03-19 7080
前言 Logistic模型常用的参数优化方法有，梯度下降法，牛顿法，拟牛顿法，坐标轴下降法等。 Logistic回归模型可以表示如下： y=11+e−(wTx+b) y=\frac{1}{1+e^{-(w^Tx+b)}} y=1+e−(wTx+b)1​ 令y=h(x),则有下式： P(y∣x;w)=(h(x))y(1−h(x))1−y P(y|x;w)=(h(x))^y(1-h(x))^{1-y} P(y∣x;w)=(h(x))y(1−h(x))1−y 其中，y取值0或1，构造似然函数如下： L(w)=∏i
回归模型诊断与优化
weixin_44336181的博客
06-01 1988
文章目录 1、异方差 2、自相关 3、异常值 异方差：回归模型中的异方差（Heteroscedasticity）是指随机误差项的方差不是一个常数，儿是随着自变量的取值变化而变化 由于不满足回归分析中的同方差（Homoscedasticity）的前提假设，异方差将可能带来以下问题： 对使用最小二乘法求解参数时，参数估计是虽然无偏，但不是最小方差线性无偏估计 参数的显著性检验失效 回归方程的应用效果不理想 造成异方差的常见原因： 模型缺少了某些解释变量，缺省变量本身的方差被包含在了随机误差的方差中。 模型
008 回归模型诊断与优化
weixin_30711917的博客
02-24 119
1.大纲 　　 转载于:https://www.cnblogs.com/juncaoit/p/10428397.html
深度学习之线性回归+基础优化
pengxiang1998的博客
07-12 1194
线性回归可以看作一个最简单的神经网络模型在我们开始考虑如何用模型拟合（）数据之前，我们需要确定一个拟合程度的度量。 损失函数（）能够量化目标的实际值与预测值之间的差距。 通常我们会选择非负数作为损失，且数值越小表示损失越小，完美预测时的损失为0。 回归问题中最常用的损失函数是平方误差函数。当样本的预测值为，其相应的真实标签为时， 平方误差可以定义为以下公式：.........
AI笔记: 线性回归模型坐标轴下降求解
Wang的专栏
04-25 451
次梯度法 当函数可导时，梯度下降法是非常有效的优化算法 Lasso的目标函数为：J(w)=∣∣y−Xw∣∣22+λ∣∣w∣∣1J(w) = ||y-Xw||_2^2 + \lambda||w||_1J(w)=∣∣y−Xw∣∣22​+λ∣∣w∣∣1​ 其中绝对值函数∣∣w∣∣1||w||_1∣∣w∣∣1​在wj=0w_j = 0wj​=0时不可导, 无法计算梯度, 也无法用梯度下...
深度学习笔记4：线性回归+基础优化方法
qq_49407329的博客
08-17 686
学习李沐老师的深度学习（pytorch），做的笔记4（视频8）~~~
李航《统计学习方法》笔记：线性回归、逻辑回归、SVM与PCA
"这是一份关于统计学习方法的学习笔记，主要涵盖了李航的统计机器学习教材中的关键概念，包括线性回归、逻辑回归、支持向量机、主成分分析（PCA）、K-means聚类以及决策树和贝叶斯算法等。笔记适合配合教材使用，...
线性回归（目标函数的推导）
空字符
05-01 1923
跟我一起机器学习系列文章将首发于公众号：月来客栈，欢迎文末扫码关注！ 1 线性回归 1.1 目标函数 经过前面多篇文章的介绍，我们知道了什么是线性回归、怎么转换求解问题、如何通过sklearn进行建模并求解以及梯度下降法的原理与推导。同时，在上一篇文章中我们还通过一个故事来交代了最小二乘法的来历，以及误差服从高斯分布的事实。下面这篇文章就来完成两个任务：线性回归的推导以及Python代码的实现 ...
多元线性回归
woshiliulei0的专栏
04-17 397
在将多元线性回归之前先明确几个机器学习中常用的概念。 一、几个级别概念 1.假设函数(Hypothesis) 假设函数：就是预测函数 例如一元线性回归：hθ(x)=θ0+θ1xh_\theta(x) = \theta_0 +\theta_1xhθ​(x)=θ0​+θ1​x 2.损失函数(Lost function) 损失函数：计算的一个样本的误差 例如：lθ(x)=h(xi)−yil_\theta...
线性回归模型的优化目标函数_如何使用线性回归模型来预测二次函数，根函数和多项式函数...
cumian9828的博客
07-16 1869
线性回归模型的优化目标函数by Björn Hartmann 比约恩·哈特曼(BjörnHartmann) When reading articles about machine learning, I often suspect that authors misunderstand the term “linear model.” Many authors suggest that linea...
机器学习之多元线性回归
weixin_44940380的博客
12-16 1496
多元线性回归 多元线性回归： 多元线性在一元线性回归的基础上，增加了多个特征，目标函数与一元线性回归类似，但也有区别 这样一比，区别自然而然就出来了！ 多元线性回归的目标函数以及解析解 补充： 多元线性回归的目标函数 目标函数的解析解 注意： 代码实现 #从0实现多元回归 import numpy as np # 创建样本数据 X = np.array([[1, 2], [2, 3], [3, 4], [5, 6]]) y = np.dot(X, np.array([3, 3])) + 1 #
最优化学习 KKT条件(最优解的一阶必要条件)
热门推荐
风信子的猫Redamancy的快乐星球
06-02 2万+
KKT条件KKT条件(最优解的一阶必要条件)Complementary Slackness 互补松弛条件切锥与约束规范最优解的必要条件线性可行方向集线性无关约束规范（LICQ）引用Farkas 引理证明KKT条件 KKT条件(最优解的一阶必要条件) ∇f(x∗)+∑i=1mλi∇gi(x∗)+∑i=1lμi∇hi(x∗)=0\nabla f\left(x^{*}\right)+\sum_{i=1}^{m} \lambda_{i} \nabla g_{i}\left(x^{*}\right)+\sum_{i=
SVD原理及解线性方程组、PCA分析的应用
GoRunningSnail的博客
01-15 1355
SVD原理 SVD定义 1、对于方阵，我们可以将其特征分解为：     A=X∧X−1A=X∧X−1 X的列：为A的特征向量 ∧为对角矩阵：对角线上的值为A的特征值，按从大到小的顺序排列 2、对于普通矩阵，其总可以进行奇异值分解：       A=UΣ 其中U 和V都为正交矩阵，Σ为对角矩阵 几何含义：       表示找到了U和V这样两组基：A矩阵的作用是将一个向量从V这组正交...
深入理解线性回归模型的评估与优化方法
最新发布
null18的博客
08-25 2293
然而，在使用线性回归模型时，仅仅构建模型是不够的，还需要对模型进行评估和优化，以确保其在实际应用中表现出色。模型评估是了解模型性能的关键步骤，它帮助我们了解模型在新数据上的表现。特征工程是提高模型性能的关键步骤。均方误差（MSE） 和 均方根误差（RMSE）：对于这两个指标，数值越小越好，因为它们衡量了模型预测值与真实值之间的差异，越小表示模型的预测越接近真实值。决定系数（R-squared）：在决定系数中，数值越接近1越好，因为它表示模型对因变量变化的解释能力，越接近1表示模型能够更好地解释数据的变化。
岭回归概念及scikit-learn实操
zyl26的专栏
08-05 390
基本概念 在最小二乘法概念及scikit-learn实操中，提到最小二乘法适用于为满秩矩阵或正定矩阵，
线性回归目标函数-----最小二乘法推导过程
huobumingbai1234的博客
06-05 7579
在学习线性回归的时候
【机器学习】【base】 之 目标函数 损失函数 优化算法
tobeyourlover
08-30 5704
目标函数定义最大似然方法最大似然估计，只是一种概率论在统计学的应用，它是参数估计的方法之一。说的是已知某个随机样本满足某种概率分布，但是其中具体的参数不清楚，参数估计就是通过若干次试验，观察其结果，利用结果推出参数的大概值。最大似然估计是建立在这样的思想上：已知某个参数能使这个样本出现的概率最大，我们当然不会再去选择其他小概率的样本，所以干脆就把这个参数作为估计的真实值。求最大似然函数估计值的一般步
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

Wang's Blog

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付：¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足，请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值