时序数据研究之篇《二》参数指标理论篇---计算各类指标参数

      1、MA：移动平均线， 常用线有5天、10天、30天、60天、120天和240天的指标。其中，5天和10天的短期移动平均线，是短线操作的参照指标，称做日均线指标；30天和60天的是中期均线指标，称做季均线指标；120天、240天的是长期均线指标，称做年均线指标。

                 计算方式：N日移动平均线=N日收盘价之和/N     MA(N)=close(N)/N

 

      2、EMA：指数移动平均线，是一种趋向类指标，指数移动平均值是以指数式递减加权的移动平均。一般常用均线12日、20日和26日的指标。

                 计算方式：

                         EMA(X，N)求X的N日指数平滑移动均线。算法是：
                         若Y=EMA(X，N)，则Y=［2*X+(N-1)*Y’］/(N+1)，其中Y’表示上一周期的Y值。
                         EMA引用函数在计算机上使用递回算法很轻易实现，但不轻易理解。例举分析说明EMA函数。
                         X是变量，天天的X值都不同，从远到近地标记，它们分别记为X1，X2，X3，….，Xn
                         假如N=1，则EMA(X，1)=［2*X1+(1-1)*Y’］/(1+1)=X1
                         假如N=2，则EMA(X，2)=［2*X2+(2-1)*Y’］/(2+1)=(2/3)*X2+(1/3)X1
                         假如N=3，则EMA(X，3)=［2*X3+(3-1)*Y’］/(3+1)=［2*X3+2*((2/3)*X2+(1/3)*X1)］/4=(1/2)*X3+(1/3)*X2+                                                                                                                     (1/6)*X1=3/6*X3+2/6*X2+1/6*X1
                         假如N=4，则EMA(X，4)=［2*X4+(4-1)*Y’］/(4+1)=2/5*X4+3/5*((1/2)*X3+(1/3)*X2+         

                                                                                                            (1/6)*X1)=4/10*X4+3/10*X3+2/10*X2+1/10*X1
                                                                                                          =2/5*X4+3/10*X3+3/15*X2+3/30*X1
                         假如N=5，则EMA(X，5)=2/(5+1)*X5+(5-1)/(5+1)(2/5*X4+3/10*X3+3/15*X2+3/30*X1)
                                     =(1/3)*X5+(4/15)*X4+(3/15)*X3+(2/15)*X2+  (1/15)*X1=5/15*X5+4/15*X4+3/15*X3+2/15*X2+1/15*X1
                   

                         …………循环下往吧：）

                         EMA（X，6）＝6/21*X6+5/21*X5+4/21*X4+3/21*X3+2/21*1/21*X1
                    提示，系数的分母是各个系数分子之和，而系数的个数就是EMA(X,N)中的N，还有一个需要留意的就是系数的分子和系数后参数的下标是一致的

 

                具体不懂你也可以百度一下：https://baike.baidu.com/item/EMA/12646151?fr=aladdin，都是讲的一个递归算法！

 

     3、 MACD：这个我还是直接上我自己之前做的学习笔记吧！上面有讲计算方式：http://note.youdao.com/noteshare?id=f2787a3794ac88097dc666f96b5fc914&sub=F711750A87B1478A9364A7C3F5270D19

 

     4、CCI：顺势指标，是测量股价是否已超出常态分布范围的一个指数，由唐纳德·R.兰伯特（DonaldLambert）所创，属于超买超卖类指标中较特殊的一种，波动于正无限大和负无限小之间。

          使用方法：

•              当CCI从0~+100的正常范围内，由下往上突破+100时，股指或股价有可能出现强势上涨，是买入的时机；当CCI从+100之上，由上往下跌破+100，股指或股价短线有可能出现回调，是卖出的时机。当CCI从0~-100的正常范围内，由上往下跌破-100时，股指或股价有可能出现弱势下跌，是抛出的时机。当CCI从-100的下方，由下往上突破-100时，有可能出现反弹，可逢低买入。

•               CCI运用也可以用顶背离来判断短线顶部的出现，用底背离来判断短线底部的到来

             计算方式：

                                 * CCI(n) = (TP－ MA) ÷MD ÷0.015

                                 * TP = (最高价 +最低价 + 收盘价) ÷ 3

                                 * MA = 最近n日(TP)价的累计和÷n

                                 * MD = 最近n日 (MA - TP)的绝对值的累计和 ÷ n

                                 * 系统默认n为14

 

     5、ATR：真实波幅（ATR average true range）主要应用于了解股价的震荡幅度和节奏，在窄幅整理行情中用于寻找突破时机。通常情况下股价的波动幅度会保持在一定常态下，但是如果有主力资金进出时，股价波幅往往会加剧。另外，在股价横盘整理、波幅减少到极点时，也往往会产生变盘行情。真实波幅（ATR）正是基于这种原理而设计的指标。

              计算方式：

                          1、TR=∣最高价-最低价∣和∣最高价-昨收∣和∣昨收-最低价∣的最大值

                          2、真实波幅（ATR）=TR的N日简单移动平均

                          3、参数N设置为14日

               应用法则：

                          1.常态时，波幅围绕均线上下波动。

                          2.极端行情时，波幅上下幅度剧烈加大。

                          3.波幅TR过高，并且股价上涨过快时，则卖出。

 

     6、BOLL：布林线指标，其英文全称是“Bollinger Bands”，布林线(BOLL)由约翰布林先生创造，其利用统计原理，求出股价的标准差及其信赖区间，从而确定股价的波动范围及未来走势，利用波带显示股价的安全高低价位，因而也被称为布林带。其上下限范围不固定，随股价的滚动而变化。布林指标和麦克指标MIKE一样同属路径指标，股价波动在上限和下限的区间之内，这条带状区的宽窄，随着股价波动幅度的大小而变化，股价涨跌幅度加大时，带状区变宽，涨跌幅度狭小盘整时，带状区则变窄。

               使用方法：
                       (1) 股价高于这个波动区间，即突破阻力线，说明股价虚高，故卖出；
                       (2) 股价低于这个波动区间，即跌破支撑线，说明股价虚低，故买入。

              计算公式：
                       中轨线=N日的移动平均线
                       上轨线=中轨线+K倍的标准差
                       下轨线=中轨线－K倍的标准差
                       （K为参数，可根据股票的特性来做相应的调整，一般默认为2）

 

     7、MTM：动量指标，动量指标（MTM）也称为动力指标，其英文全称是“Momentum Index”，是一种专门研究股价波动的中短期技术分析工具。

                 使用方法：

                       （1）一般情况下，MTM由上向下跌破中心线时为卖出时机，相反，MTM由下向上突破中心线时为买进时机。

                       （2）因选设10日移动平均线情况下，当MTM在中心线以上，由上向下跌穿平均为卖出讯号，反之，当MTM在中                                  心线以下，由下向上突破平均线为买入讯号。

                计算公式：

                             MTM=当日收盘价-N日前收盘价

                             其中：N为设定参数，一般选设10日，亦可在6日至14日之间选择。

 

     8、ROC：变动率指标，乃以今天的收盘价比较其N天前的收盘价的差除以N天前的收盘（本质其实是N日K线的涨幅），以比率表示之。

               使用方法： 

                       1、 ROC波动于“常态范围”内，而上升至第一条超买线时，应卖出股票。

                       2、 ROC波动于“常态范围”内，而下降至第一条超卖线时，应买进股票。

                       3、 ROC向上突破第一条超买线后，指标继续朝第二条超买线涨升的可能性很大，指标碰触第二条超买线时，涨                                  势多半将结束。

                       4、 ROC向下跌破第一条超卖线后，指标继续朝第二条超卖线下跌的可能性很大，指标碰触第二条超卖线时，跌                                  热多半将停止。

                       5、 ROC向上穿越第三条超买线时，属于疯狂性多头行情，涨涨涨！涨不停，回档之后还要涨，应尽量不轻易卖                                  出持股。

                       6、 ROC向上穿越第三条超卖线时，属于崩溃性空头行情，跌跌跌！跌不休，反弹之后还要跌，应克制不轻易买                                 进股票。

             计算公式：

                         1、 AX=今天的收盘价—12天前的收盘价

                         2、 BX=12天前的收盘价

                         3、 ROC=AX/BX

 

     9、SMI：随机动量指标（Stochastic Momentum Index，SMI），SMI是对KD%的改良，由于引进了动量指数的特点，与传统的KD%相比，有以下优点：
   　　1、利用了指数移动平均数EMA将%D平滑化，从而过滤了短期的随机波动，更能反映市场的趋势，较适合中线操作；
   　　2、转势信号较为可靠；
   　　3、随机动量指数SMI的背离讯号明显，容易察觉；

 

     10、WVAD 威廉变异离散量 ，是一种加权的量价动量指标，由Larry Williams所设计，其作用在于测量从开盘至收盘期间，买方与卖方各自的爆发力程度。运用WVAD指标，应先将参数设为长期。
                 １、指标为正值时，代表多方的冲力占优势，应买进。
                 ２、指标为负值时，代表空方的冲力占优势，应卖出。

                 计算公式：

                        A=当天收盘价－当天开盘价

                        B=当天最高价－当天最低价

                        V=当天成交金额

                        WVAD=∑n（A÷B×V）    一般n取6或12