python tushare backtrader股票回测双均线策略

前言：
在前面学了点机器学习知识后，发现自己还没有一个回测框架，找了短时间学习资料，还是决定使用backtrader，至于聚宽优米那些平台感觉使用起来好像没那么自由，还是先学习下backtrader，学完后再把自己学到的知识理顺下，然后再整理个符合自己使用的框架来，东学西学，学得越多就越乱，得重新审视下自己的需求。以下是我学习backtrader的一些笔记，主要是直接拿tushaer的数据来用，就不用先本地CSV数据化了，方便快捷，代码如下：

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)
import datetime
import pandas as pd
import backtrader as bt
import tushare as ts
import numpy as np

# 创建策略类
class TestStrategy(bt.Strategy):
    # 设置简单均线周期，以备后面调用
    params = (
        ('maperiod21', 21),
        ('maperiod55', 55)
    )

    def log(self, txt, dt=None):
        # 日记记录输出
        dt = dt or self.datas[0].datetime.date(0)
        print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))

    def __init__(self):
        # 初始化数据参数
        # 设置当前收盘价为dataclose
        self.dataclose = self.datas[0].close

        self.order = None
        self.buyprice = None
        self.buycomm = None