Python backtrader回测之布林带策略

在做量化分析时，我们有很多种策略，这些策略的好坏如何去评价，那就是用过往数据进行测试。这里就需要用到量化分析的回测系统了。由于刚入门，就使用了Python中的backtrader。由于自己Python水平有限，也是摸索了很久，才简单的掌握了如何用这个系统去进行回测。很多文章中，有介绍比较简单的均线策略，关于indicators里的其他包介绍比较少，这里我就用布林带策略作为演示。因为我基本没有查到有用这个包做测试的文章，而且我对于类的调用不是很熟悉，如果你和我一样，对于类不是很熟悉，那么想去调用，确实会很费劲。

回测系统，我的理解是一个迭代器，在一段时间内，使用我们写的策略去迭代，然后这个时间段内的收益。首先介绍策略的写法。

import pandas as pd  
from datetime import datetime
from datetime import timedelta
import backtrader as bt
import matplotlib.pyplot as plt

class Boll_strategy(bt.Strategy):
    #自定义参数，每次买入100手
    params=(('size',1000),)
    def __init__(self):
        self.dataclose=self.datas[0].close
        self.order=None
        self.buyprice=None
        self.buycomm=None
        ##使用自带的indicators中自带的函数计算出支撑线和压力线，perio