生存分析（Survival Analysis）

由于在进行排队论理论分析时时常涉及到生存函数、风险函数的概念，因此在本篇文章记录和梳理一下生存函数的意义，全部使用概率进行理解 ^{1 2}。

1 生存函数相关概念

用变量$T$表示个体的生存时间（或机器的正常运转时间），给定一个生存临界时间点$t$，假设$t$的概率分布为$f(t)$，即概率密度函数（PDF），表示$P(T=t)=f(t)$，其累积分布函数（CDF）为$F(t)$，表示$P(T\le t)=F(t)$，则

1. 生存函数（Survival Function）$S(t)=P(T>t)=1-F(t)$，表示实际存活时间大于$t$的概率，因此$f(t)=-S^{\prime }(t)$；
2. 平均存活时间（Mean Machine Lifetime）$u(t)={\int }_0^{t}S(x)dx$，表示平均存活时间；
3. 风险函数（Hazard Function）$z(t)={\lim }_{h\to 0+}\frac{P(t\le T\le t+h|T\ge t)}{h}=\frac{f(t)}{S(t)}=-\frac{d}{dt}\log (S(t))$（第二个等式使用贝叶斯公式推导可得，第三个等式利用了log函数的导数），表示个体存活到时间$t$后在一个极小的时间区间内死亡的概率；
4. 平均残余时间（Mean Residual Life）$r(t)=E(T-t|T\ge t)=\frac{{\int }_t^{\infty }S(x)dx}{S(t)}$，表示存活到时间$t$后平均还能存活多长时间；
5. 累计风险函数（cumulative hazard function）$\Lambda (t)={\int }_0^{t}z(x)dx$，表示一段时间的风险和。

持续更新中……

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1. https://zhuanlan.zhihu.com/p/97501833 ↩︎

2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221701001357 ↩︎