L1和L2正则化的理解

正则化是一种常用的机器学习技术，用于降低模型的复杂度并防止过拟合。L1和L2正则化是两种常见的正则化方法，在训练机器学习模型时经常被使用。本文将详细介绍L1和L2正则化的原理和应用，并给出相应的源代码示例。

1. L1正则化
   L1正则化是指在损失函数中加入模型权重的绝对值之和。其目标是使得模型中的某些权重变为0，从而实现特征选择的效果。L1正则化可以有效地降低特征的维度，提高模型的泛化能力。

以线性回归为例，加入L1正则化后的损失函数为：

L(w) = MSE(y, Xw) + λ||w||₁

其中，MSE表示均方误差，y是目标变量，X是特征矩阵，w是模型的权重，||w||₁表示权重的L1范数（即绝对值之和），λ是正则化参数，用于控制正则项的权重。

通过梯度下降等优化算法，可以最小化上述损失函数来训练模型。L1正则化的特点是，它倾向于产生稀疏的权重向量，使得模型只关注对预测结果最有影响的特征。

下面是一个简单的L1正则化的线性回归示例代码：

from sklearn.linear_model import Lasso

# 创建Lasso模型对象
lasso = Lasso(alpha