鲁棒优化（4）：通过yalmip中的kkt命令实现CCG两阶段鲁棒优化

已于 2022-09-13 10:20:00 修改
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分类专栏： yalmip gurobi 文章标签： 算法 matlab
于 2022-09-13 10:10:50 首次发布
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本文链接：https://blog.csdn.net/Yudibrother/article/details/126797005
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两阶段鲁棒优化的原理推导部分，已经较多的文章进行分析。目前大部分同学面临的问题是，子问题模型中存在的双线性项该如何处理？

目前，主流方式是，采用对偶定理或KKT条件，将第二阶段的双层问题变成单层问题。
简略的思想如下：
首先是原始的两阶段模型：
在这里插入图片描述
对上述的两阶段模型，展开分成主问题与子问题：
在这里插入图片描述
主问题与子问题相互迭代，当两个问题的最优解不断收敛并相等时，两阶段鲁棒CCG问题求解完成。

更具体原理推导过程详见：
鲁棒优化| C&CG算法求解两阶段鲁棒优化：全网最完整、最详细的【入门-完整推导-代码实现】笔记
微电网两阶段鲁棒优化经济调度方法
列与约束生成(Column and Constraint Generation, C&CG/CCG)算法

以微电网经济调度为例，编写如下案例。程序中yalmip KKT命令的使用方法详见yalmip官网https://yalmip.github.io/command/kkt/

主体程序如下：

LB_recoder = -3000;
UB_recoder = +3000;

for i=1:6
    if i==1
        Load_u1 = [88.24 	83.01 	80.15 	79.01 	76.07 	78.39 	89.95 	128.85 	155.45 	176.35 	193.71 	182.57 	179.64 	166.31 	164.61 	164.61 	174.48 	203.93 	218.99 	238.11 	216.14 	173.87 	131.07 	94.04];
        [LB, Temp_net, Temp_cha, Temp_dis,X_1] = MP1(Load_u1); %给定初始场景Load，获得下界，以及01变量。
    else
        [LB, Temp_net, Temp_cha, Temp_dis] = MP(X); %给定初始场景Load，获得下界，以及01变量
    end
    LB_recoder = [LB_recoder, LB];
    [UB, X] = SP(Temp_net, Temp_cha, Temp_dis); %传入01变量，获得最坏的场景Load
    UB_recoder = [UB_recoder, UB];
    if UB-LB<=3
        break;
    end
end

plot(LB_recoder); %画图
hold on
plot(UB_recoder);

主问题如下：

function [LB, Temp_net, Temp_cha, Temp_dis] = MP(X) %传入子问题产生的割集
Load_u = X(1, :);
Pbuy_1 = X(2, :);
Psell_1 = X(3, :);
Pcha_1 = X(4, :);
Pdis_1 = X(5, :);

%-------------------------常量定义-----------------------%
%风机预测出力
Pw = [66.9	68.2	71.9	72	78.8	94.8	114.3	145.1	155.5	142.1	115.9	127.1	141.8	145.6...
    145.3	150	206.9	225.5	236.1	210.8	198.6	177.9	147.2	58.7];
%光伏预测出力
Ppv = [0	0	0	0	0.06	6.54	20.19	39.61	49.64	88.62	101.59	66.78	110.46	67.41	31.53...
    50.76	20.6	22.08	2.07	0	0	0	0	0];
%分时电价
C_buy = [0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.53	0.53	0.53	0.82	0.82...
    0.82	0.82	0.82	0.53	0.53	0.53	0.82	0.82	0.82	0.53	0.53	0.53];
C_sell = [0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.42	0.42	0.42	0.65	0.65...
    0.65	0.65	0.65	0.42	0.42	0.42	0.65	0.65	0.65	0.42	0.42	0.42];
%% 各变量及常量定义
%------------------------变量定义-----------------------%
Pbuy = sdpvar(1, 24, 'full'); %从电网购电电量
Psell = sdpvar(1, 24, 'full'); %向电网售电电量
Pcha = sdpvar(1, 24);
Pdis = sdpvar(1, 24);
Temp_net = binvar(1, 24, 'full'); % 购|售电标志
Temp_cha = binvar(1, 24, 'full'); %充电标志
Temp_dis = binvar(1, 24, 'full'); %放电标志
a = sdpvar(1, 1);
st = [Pbuy - Psell + Pw + Ppv == Load_u + Pcha - Pdis, ... %主网功率交换约束
    0 <= Pbuy <= Temp_net .* 160, ...
    0 <= Psell <= (1 - Temp_net) .* 160, ...
    0 <= Pcha <= Temp_cha .* 40, ...
    0 <= Pdis <= Temp_dis .* 40, ...
    Temp_cha + Temp_dis <= 1, ...
    sum(Pcha - Pdis) == 0, ...
    C_buy * Pbuy' - C_sell * Psell' - 0.2 * ones(1, 24) * Pdis' <= a];
for t = 1 : 24
    st = [st, -30 <= sum(Pcha(1, 1 : t) - Pdis(1, 1 : t)) <= 165]; %SOC约束，电池容量300kwh，初始S0C为0.4，0.3<=SOC<=0.95
end

st = [st, C_buy * Pbuy_1' - C_sell * Psell_1' - 0.2 * ones(1, 24) * Pdis_1' <= a]; %需要更新的约束

%% 目标函数
obj = a;
ops = sdpsettings('solver', 'gurobi'); %参数指定程序用gurobi求解器
optimize(st, obj, ops)
Temp_net = value(Temp_net);
Temp_cha = value(Temp_cha);
Temp_dis = value(Temp_dis);
LB = value(obj);
end


function [LB, Temp_net, Temp_cha, Temp_dis, X_1] = MP1(Load_u)
%-------------------------常量定义-----------------------%
% Load_u=[88.24 	83.01 	80.15 	79.01 	76.07 	78.39 	89.95 	128.85 	155.45 	176.35 	193.71 	182.57 	179.64 	166.31 	164.61 	164.61 	174.48 	203.93 	218.99 	238.11 	216.14 	173.87 	131.07 	94.04];
%风机预测出力
Pw = [66.9	68.2	71.9	72	78.8	94.8	114.3	145.1	155.5	142.1	115.9	127.1	141.8	145.6...
    145.3	150	206.9	225.5	236.1	210.8	198.6	177.9	147.2	58.7];
%光伏预测出力
Ppv = [0	0	0	0	0.06	6.54	20.19	39.61	49.64	88.62	101.59	66.78	110.46	67.41	31.53...
    50.76	20.6	22.08	2.07	0	0	0	0	0];
%分时电价
C_buy = [0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.53	0.53	0.53	0.82	0.82...
    0.82	0.82	0.82	0.53	0.53	0.53	0.82	0.82	0.82	0.53	0.53	0.53];
C_sell = [0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.42	0.42	0.42	0.65	0.65...
    0.65	0.65	0.65	0.42	0.42	0.42	0.65	0.65	0.65	0.42	0.42	0.42];
%% 各变量及常量定义
%------------------------变量定义-----------------------%
Pbuy = sdpvar(1, 24, 'full'); %从电网购电电量
Psell = sdpvar(1, 24, 'full'); %向电网售电电量
Temp_net = binvar(1, 24, 'full'); % 购|售电标志
Temp_cha = binvar(1, 24, 'full'); %充电标志
Temp_dis = binvar(1, 24, 'full'); %放电标志
Pcha = sdpvar(1, 24);
Pdis = sdpvar(1, 24);
a = sdpvar(1, 1);
st = [Pbuy - Psell + Pw + Ppv == Load_u + Pcha - Pdis, ...
    0 <= Pbuy <= Temp_net .* 160, ...
    0 <= Psell <= (1 - Temp_net) .* 160, ...
    0 <= Pcha <= Temp_cha .* 40, ...
    0 <= Pdis <= Temp_dis .* 40, ...
    Temp_cha + Temp_dis <= 1, ...
    sum(Pcha - Pdis) == 0, ...
    C_buy * Pbuy' - C_sell * Psell' - 0.2 * ones(1, 24) * Pdis' <= a]; %主网功率交换约束,...
for t = 1 : 24
    st = [st, -30 <= sum(Pcha(1, 1 : t) - Pdis(1, 1 : t)) <= 165]; %SOC约束，电池容量300kwh，初始S0C为0.4，0.3<=SOC<=0.95
end
%% 目标函数
obj = a;
ops = sdpsettings('solver', 'gurobi'); %参数指定程序用cplex求解器
optimize(st, obj, ops)
Temp_net = value(Temp_net);
Temp_cha = value(Temp_cha);
Temp_dis = value(Temp_dis);
LB = value(obj);

Pbuy = value(Pbuy); %从电网购电电量
Psell = value(Psell); %向电网售电电量
Pcha = value(Pcha);
Pdis = value(Pdis);
X_1 = [Load_u; Pbuy; Psell; Pcha; Pdis];
end

子问题如下：

function [UB, X] = SP(Temp_net, Temp_cha, Temp_dis)
%%目标函数值中不能包含风光出力收益，则原问题和对偶问题都等价
%% 各变量及常量定义
Load = [88.24 	83.01 	80.15 	79.01 	76.07 	78.39 	89.95 	128.85 	155.45 	176.35 	193.71 	182.57 	179.64 	166.31 	164.61 	164.61 	174.48 	203.93 	218.99 	238.11 	216.14 	173.87 	131.07 	94.04];
%风机预测出力
Pw = [66.9	68.2	71.9	72	78.8	94.8	114.3	145.1	155.5	142.1	115.9	127.1	141.8	145.6...
    145.3	150	206.9	225.5	236.1	210.8	198.6	177.9	147.2	58.7];
%光伏预测出力
Ppv = [0	0	0	0	0.06	6.54	20.19	39.61	49.64	88.62	101.59	66.78	110.46	67.41	31.53...
    50.76	20.6	22.08	2.07	0	0	0	0	0];
%分时电价
C_buy = [0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.53	0.53	0.53	0.82	0.82...
    0.82	0.82	0.82	0.53	0.53	0.53	0.82	0.82	0.82	0.53	0.53	0.53];
C_sell = [0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.42	0.42	0.42	0.65	0.65...
    0.65	0.65	0.65	0.42	0.42	0.42	0.65	0.65	0.65	0.42	0.42	0.42];
%------------------------变量定义-----------------------%
Pbuy = sdpvar(1, 24); %从电网购电电量
Psell = sdpvar(1, 24); %向电网售电电量
Pcha = sdpvar(1, 24);
Pdis = sdpvar(1, 24);
g = binvar(1, 24);
u = sdpvar(1, 24);
outerst = [u == Load + 20 .* g, sum(g) <= 8];%sum（g）<=8，表示保守度控制
innerst = [Pbuy - Psell + Pw + Ppv == u + Pcha - Pdis]; %内层约束
innerst = [innerst, ...
    0 <= Pbuy <= Temp_net .* 160, ...
    0 <= Psell <= (1 - Temp_net) .* 160, ...
    0 <= Pcha <= Temp_cha .* 40, ...
    0 <= Pdis <= Temp_dis .* 40, ...
    sum(Pcha - Pdis) == 0]; %主网功率交换约束
for t = 1 : 24
    innerst = [innerst, -30 <= sum(Pcha(1, 1 : t) - Pdis(1, 1 : t)) <= 165]; %SOC约束，电池容量300kwh，初始S0C为0.4，0.3<=SOC<=0.95
end



%% 目标函数
%------------------总费用--------------------%
obj = C_buy * Pbuy' - C_sell * Psell' - 0.2 * ones(1, 24) * Pdis';
[KKTsystem, details] = kkt(innerst, obj, u); %kkt命令，获取kkt条件
optimize([KKTsystem, outerst], -obj);
UB = value(obj);
Load_u = value(u);
Pbuy = value(Pbuy); %从电网购电电量
Psell = value(Psell); %向电网售电电量
Pcha = value(Pcha);
Pdis = value(Pdis);
X = [Load_u; Pbuy; Psell; Pcha; Pdis];
end

负荷预测场景（蓝）与负荷最劣场景（红）
负荷预测场景（蓝）与负荷最劣场景（红）

迭代收敛图
目标函数收敛图

Yudibrother
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yalmip kkt命令
06-22
### 回答1： YALMIP是一种用于高级建模、仿真和优化的MATLAB工具箱。在使用YALMIP进行优化时，KKT命令是必不可少的。 KKT（Karush-Kuhn-Tucker）条件，也称为Kuhn-Tucker条件或定价边界条件是非线性规划的常见优化算法。通过使用KKT条件，可以确定最小或最大值点，并评估约束条件。在YALMIP中，KKT命令用于求解无约束优化问题的KKT条件。 具体而言，KKT命令可以用于判断解是否满足KKT条件，以及评估目标函数和约束函数的导数是否同时为零。如果目标函数和约束函数的导数同时为零，则解是一个可能的最小或最大点。如果解不满足KKT条件，则可以继续调整优化器的参数，直到结果满足条件。 总而言之，YALMIP的KKT命令为优化问题的解提供了一种标准化的评估方法，帮助用户通过调整优化器参数，使解满足KKT条件，获得更准确的最小或最大值。 ### 回答2： YALMIP是MATLAB中的一个优化工具箱，旨在为用户提供简单但功能强大的界面来求解各种最优化问题。它支持多种最优化求解器，并使用高级导数和自动微分算法实现凸和非凸优化问题的求解。 在YALMIP中使用KKT命令，是用来求解KKT条件（Karush-Kuhn-Tucker条件）的。KKT条件是线性或非线性规划问题的必要条件，可以用来确定最优解，以及使用它来检验已有的解是否确实为最优解。KKT条件公式如下： $$ \begin{aligned} \nabla f(x) - \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla h_i(x) - \sum_{j=1}^k \mu_j \nabla g_j(x) &= 0\\ h_i(x)&=0, i=1,\dots,m\\ g_j(x) &\leq 0, j=1,\dots,k\\ \mu_j &\geq 0, j=1,\dots, k\\ \mu_j g_j(x) &= 0, j=1,\dots,k\\ \end{aligned} $$ 其中，f(x)是目标函数，h_i(x)和g_j(x)是约束条件，λ_i和μ_j是KKT条件中的拉格朗日乘子。 使用YALMIP中的KKT命令，可以通过对问题的目标函数和约束条件进行编码，得到问题的最优解点和对应的KKT条件等信息。此外，KKT命令对于非线性问题和需要求解的维数较高的问题也有良好的适用性。 ### 回答3： YALMIP是一种用于数学建模和优化问题求解的MATLAB工具箱，它支持多种优化问题的建模、求解和分析。其中，KKT命令是YALMIP工具箱中用于求解带约束的非线性优化问题的一种功能。 KKT策略（Karush-Kuhn-Tucker策略）是一种常用的求解非线性优化问题的算法，它在一定程度上是将Lagrange乘子方法与不等式约束问题相结合的结果。KKT策略和Lagrange乘子方法一样，以一组特殊的必要和充分条件来求得最优解，但KKT策略更加灵活，可以用于求解更为复杂的优化问题。 YALMIP中的KKT命令即是利用KKT条件求解优化问题的一种方法，它使用了一个新的内部算法来解决这个问题，其中，不仅会计算出最优解，还会给出相应的乘子和KKT条件。KKT命令适用于遵循凸优化规则的优化问题，并且可以用于处理非线性的、非光滑的、混合整数的和二次限制问题。 总之，YALMIP中的KKT命令是非常强大和灵活的一种优化工具，它可以帮助用户更加高效地求解优化问题，并且为用户提供了更多的优化选项，让用户能够更好地完成各种复杂的数学建模任务。

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