什么是P-trade交易系统

P-trade（Personalise Trade）交易系统是一款为有一定编程基础的投资者设计的专业投资软件。 它提供了多种交易工具和功能，以满足用户在不同交易场景下的需求，并旨在帮助用户提高交易效率。

一、功能和用途

P-trade系统提供的功能包括：

普通交易：执行常规的买卖交易。

篮子交易：允许用户同时管理和交易一组资产。

日内回转交易：专为日内交易者设计，便于快速买卖。

算法交易：使用预设算法自动执行交易决策。

量化投研/回测/实盘：量化支持的措施

二、运行环境和硬件要求

为了顺利运行P-trade系统，用户需要：

操作系统：Windows 7 或更高版本。

硬件最低要求：能流畅运行Windows 7的基本配置。

推荐硬件配置：双核处理器、2G 主频、4G 内存、500G 硬盘。

显示适配器：最低分辨率为1366×768，256色； 推荐分辨率为1920×1080或更高。

主要模块和功能

三、P-trade交易系统包含以下主要模块和功能：

交易模块：包括菜单栏、交易区（交易界面、五档行情和查询界面）。

新股申购：支持新股的申购功能。

质押出入库：实现资产的质押和解押。

ETF交易：支持交易所交易基金（ETF）的买卖和申赎。

基金申赎：包括封闭式基金、上证LOF基金、深证LOF基金、交易型货币基金等的买卖和申赎。

盘后固定价交易：在市场关闭后以固定价格进行交易。

查询功能：提供各种交易和账户信息的查询。

期货交易：支持期货市场的交易。

期权交易：提供期权市场的交易功能。

融资融券：实现融资和融券交易。

P-trade策略开发与运行

编程语言为Python

新建策略: 用户可以新建策略，为其指定名称，并在默认策略模板基础上进行编写​​。

回测: 完成策略编写后，可以设置回测的时间范围、资金、基准和频率，并运行回测，查看评价指标和收益曲线​​。

交易: 用户可以在交易界面新建交易，选择策略并运行，实时查看资产和资金情况以及查询交易状态​​。

策略运行周期与时间

运行周期: 支持日线级别、分钟级别和tick级别的运行，其中日线级别和分钟级别通过handle_data方法实现，而tick级别通过run_interval和tick_data方法实现​​。

运行时间: 包括盘前、盘中、盘后运行时间，用于不同时间段的交易策略执行​​。

交易功能

委托下单: 使用order系列接口进行股票委托下单，直接报单到柜台​​。

支持业务类型: 包括普通股票、可转债、融资融券、期货、LOF基金、ETF基金买卖等​​。

策略示例

简单策略: 包括设置股票池和基本的handle_data函数，进行基础的交易操作​​。

实用策略: 根据历史价格数据制定买卖策略，如基于五天平均价做出买入或卖出决策​​。

模拟盘和实盘注意事项

持久化处理: 用于处理交易中断后的策略重启，使用pickle模块保存股票池、账户信息、订单信息等​​。

策略引擎功能

事件触发: P-trade量化引擎基于事件触发，包括初始化事件、盘前事件、盘中事件、盘后事件​​。

必选和可选函数: 包括initialize、handle_data等必选函数和before_trading_start、after_trading_end等可选函数​​。

tick数据处理: 用于处理tick级别策略的交易逻辑​​。

事件响应功能

委托主推:on_order_response函数用于处理委托主推回调​​。

成交主推:on_trade_response函数用于处理成交主推回调​​。

这些功能展示了P-trade系统如何支持用户从策略开发到回测和实盘交易的全过程，提供了灵活的策略编写、运行和监控功能，适用于高净值和机构投资者。 用户可以根据自己的需求定制和执行复杂的交易策略，进行有效的资产管理和交易操作。