参考链接:http://120.52.51.14/stanford.edu/class/ee363/lectures/dlqr.pdf
本文参考讲义中的第20页PPT,根据Hamilton-Jacobi方法,推导得到黎卡提方程的数值迭代求解方法(可实时在线求解黎卡提方程),具体推导过程请参考PPT。本文列出最后的结论及对应的matlab代码,其他编程语言也可参考贴出的代码自行改编。
对应的matlab代码如下:
%%%参考文献dlqr close all A=[1 1;0 1]; B=[0;1]; C=[1 0]; Q=C'*C; Qf=C'*C; R=10*ones(1,1); [p,L,k] = dare(A,B,Q,R) x0=[100;10]*1e-2; N=20;%每一时间步求解器迭代次数,一般20足够,若不收敛,则适当增大该值 P=zeros(2,2,N+1); P(:,:,N+1)=Qf; for t=2:(N+1) tUsed=(N+3-t); P(:,:,tUsed-1)=Q+A'*P(:,:,tUsed)*A-A'*P(:,:,tUsed)*B/(R+B'*P(:,:,tUsed)*B)*B'*P(:,:,tUsed)*A; end s=P(:,