线性二次型调节器LQR/LQC算法解析及求解器代码（matlab）

参考链接：http://120.52.51.14/stanford.edu/class/ee363/lectures/dlqr.pdf

本文参考讲义中的第20页PPT，根据Hamilton-Jacobi方法，推导得到黎卡提方程的数值迭代求解方法（可实时在线求解黎卡提方程），具体推导过程请参考PPT。本文列出最后的结论及对应的matlab代码，其他编程语言也可参考贴出的代码自行改编。

对应的matlab代码如下：

%%%参考文献dlqr
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A=[1 1;0 1];
B=[0;1];
C=[1 0];
Q=C'*C;
Qf=C'*C;
R=10*ones(1,1);
[p,L,k] = dare(A,B,Q,R)

x0=[100;10]*1e-2;
N=20;%每一时间步求解器迭代次数，一般20足够，若不收敛，则适当增大该值

P=zeros(2,2,N+1);

P(:,:,N+1)=Qf;

for t=2:(N+1)
    tUsed=(N+3-t);
    P(:,:,tUsed-1)=Q+A'*P(:,:,tUsed)*A-A'*P(:,:,tUsed)*B/(R+B'*P(:,:,tUsed)*B)*B'*P(:,:,tUsed)*A;
end
s=P(:,