直观地理解「协方差矩阵」

• 协方差矩阵在统计学和机器学习中随处可见，一般而言，可视作方差和协方差两部分组成，即方差构成了对角线上的元素，协方差构成了非对角线上的元素。本文旨在从几何角度介绍我们所熟知的协方差矩阵。

1.方差和协方差的定义

在统计学中，方差是用来度量单个随机变量的离散程度，而协方差则一般用来刻画两个随机变量的相似程度，其中，方差的计算公式为

其中，$n$ 表示样本量，符号$\overline{x}$ 表示观测样本的均值，这个定义在初中阶段就已经开始接触了。
在此基础上，协方差的计算公式被定义为

在公式中，符号 $\overline{x}$，$\overline{y}$ 分别表示两个随机变量所对应的观测样本均值，据此，我们发现：方差 ${\sigma }_x^2$可视作随机变量 $x$关于其自身的协方差$\sigma (x,x)$.

2.从方差/协方差到协方差矩阵

根据方差的定义，给定$d$个随机变量$x_k,k=1,2,...d$,则这些随机变量的方差为

其中，为方便书写， $x_{k}i$表示随机变量 $x_k$ 中的第 $i$ 个观测样本， $n$ 表示样本量，每个随机变量所对应的观测样本数量均为 $n$。
对于这些随机变量，我们还可以根据协方差的定义，求出两两之间的协方差，即

因此，协方差矩阵为

其中，对角线上的元素为各个随机变量的方差，非对角线上的元素为两两随机变量之间的协方差，根据协方差的定义，我们可以认定：矩阵 $\sum$为对称矩阵(symmetric matrix)，其大小为 $x\times x$。

3.多元正态分布与线性变换

假设一个向量 $x$ 服从均值向量为 $u$ 、协方差矩阵为 $\sum$ 的多元正态分布(multi-variate Gaussian distribution)，则

令该分布的均值向量为 $u=0$，由于指数项外面的系数 $|2\pi \sum {|}^{-1/2}$通常作为常数，故可将多元正态分布简化为

再令 $x=(y,z{)}^T$ ，包含两个随机变量 $y$和 $z$ ，则协方差矩阵可写成如下形式：

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

plt.style.use('ggplot')
plt.rcParams['figure.figsize'] = (12, 8)


# Normal distributed x and y vector with mean 0 and standard deviation 1
x = np.random.normal(0, 1, 500)
y = np.random.normal(0, 1, 500)
X = np.vstack((x, y)).T

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1])
plt.title('Generated Data')
plt.axis('equal');

用单位矩阵(identity matrix) $I$ 作为协方差矩阵，随机变量$y$ 和 $z$的方差均为1，则生成若干个随机数如图1所示

在生成的若干个随机数中，每个点的似然为

对图1中的所有点考虑一个线性变换(linear transformation)： $t=Ax$，我们能够得到图2.

在线性变换中，矩阵 [公式] 被称为变换矩阵(transformation matrix)，为了将图1中的点经过线性变换得到我们想要的图2，其实我们需要构造两个矩阵：
尺度矩阵(scaling matrix)：

旋转矩阵(rotation matrix)

其中， [公式] 为顺时针旋转的度数。

变换矩阵、尺度矩阵和旋转矩阵三者的关系式：$A=RS$

在这个例子中，尺度矩阵为
，
旋转矩阵为
，
故变换矩阵为

另外，需要考虑的是，经过了线性变换， [公式] 的分布是什么样子呢？
将 $x=A^{-}1t$ 带入前面给出的似然

有


由此可以得到，多元正态分布的协方差矩阵为

4.协方差矩阵的特征值分解

回到我们已经学过的线性代数内容，对于任意对称矩阵 $\sum$,存在一个特征值分解(eigenvalue decomposition, EVD)：
$$\sum =UA{U}^T$$
其中，$U$的每一列都是相互正交的特征向量，且是单位向量，满足 $U^{T}U=I$ ，$\Lambda$对角线上的元素是从大到小排列的特征值，非对角线上的元素均为0。
当然，这条公式在这里也可以很容易地写成如下形式：
$$\sum =(U{\Lambda }^{1/2})(U{\Lambda }^{1/2}{)}^T=A{A}^T$$
其中，$A=U{\Lambda }^{1/2}$,因此，通俗地说，任意一个协方差矩阵都可以视为线性变换的结果。
在上面的例子中，特征向量构成的矩阵为

特征值构成的矩阵为

到这里，我们发现：多元正态分布的概率密度是由协方差矩阵的特征向量控制旋转(rotation)，特征值控制尺度(scale)，除了协方差矩阵，均值向量会控制概率密度的位置，在图1和图2中，均值向量为 [公式] ，因此，概率密度的中心位于坐标原点。

• 参考：
• Understanding the Covariance Matrix
• What is the Covariance Matrix?