1 几乎必然收敛的概念
几乎必然收敛(almost sure convergence),又叫以概率1收敛(convergence with probability 1),定义为:随机变量序列 { X n } \{X_n\} {
Xn}满足
P ( lim n → ∞ X n → X ) = 1 \mathbf{P}(\lim_{n\to \infty} X_n\to X)=1 P(n→∞limXn→X)=1
则 X n → a. s. X X_n\xrightarrow{\text{a. s. }}X Xna. s. X。
它的等价条件有很多,比如:
P ( lim n → ∞ ∣ X n − X ∣ < ε ) = 1 \mathbf{P}(\lim_{n\to \infty} |X_n-X|<\varepsilon)=1 P(n→∞lim∣Xn−X∣<ε)=1
或
∀ ε > 0 , P ( lim sup n → ∞ ∣ X n − X ∣ > ε ) = 0 \forall \varepsilon>0, \mathbf{P}(\limsup_{n\to \infty} |X_n-X|>\varepsilon)=0 ∀ε>0,P(n→∞limsup∣Xn−X∣>ε)=0
上式又可用“不时发生”(infinitely often)的概念,写为
∀ ε > 0 , P ( ∣ X n − X ∣ > ε , i. o. ) = 0 \forall \varepsilon>0, \mathbf{P}(|X_n-X|>\varepsilon, \text{i. o. })=0