经验分布函数简介

最新推荐文章于 2024-04-26 19:53:14 发布
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分类专栏： 千里路 文章标签： 数学 统计学
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经验分布函数是一种利用随机变量样本估计其分布的方法，通过对样本的频率进行分配来近似概率。该函数具有一些重要的性质，如在样本数量增加时逐渐逼近真实分布，并可以通过Glivenko-Cantelli定理和DKW不等式建立置信带。在统计中，经验分布函数用于计算统计泛函的嵌入式估计量。
摘要由CSDN通过智能技术生成

1 概念

如果我们想知道某个随机变量 X X X的分布 F F F，这在一般情况下当然是无法准确知道的，但如果我们手上有它的一些独立同分布的样本，可不可以利用这些样本？一个很简单的办法就是，把这些样本的“频率”近似为随机变量的“概率”。

经验分布函数（empirical distribution function）：给每个点 1 / n 1/n 1/n的概率质量，得到CDF：
F ^ n ( x ) = ∑ i = 1 n I ( X i ≤ x ) n \hat{F}_n(x) = \dfrac{\sum_{i=1}^{n}I(X_i\leq x)}{n} F^n​(x)=n∑i=1n​I(Xi​≤x)​

2 性质

经验分布函数，有什么性质？它可以很好地近似真实的分布函数吗？我们给出如下几个定理。

定理：对于任意给定的 x x x，有

  • E ( F ^ n ( x ) ) = F ( x ) E(\hat{F}_n(x) )=F(x) E(F^n​(x))=F(x)；
  • V ( F ^ n ( x ) ) = F ( x ) ( 1 − F ( x ) ) n → 0 V(\hat{F}_n(x) )=\dfrac{F(x)(1-F(x))}{n}\to 0 V(F^n​(x))=nF(x)(1−F(x))​
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