方差分解公式

最新推荐文章于 2023-09-08 23:58:03 发布

「已注销」

最新推荐文章于 2023-09-08 23:58:03 发布

阅读量5.3k

点赞数 3

分类专栏：千里路文章标签：数学概率论

版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接：https://blog.csdn.net/Analy101/article/details/115494809

版权

在有些时候，直接计算随机变量的方差非常麻烦，此时可以用方差分解公式，将方差分解为条件期望的方差加条件方差的期望：Var(X)=Var[E(X∣Y)]+E[Var(X∣Y)]\text{Var}(X)=\text{Var}[\text{E}(X|Y)]+\text{E}[\text{Var}(X|Y)]Var(X)=Var[E(X∣Y)]+E[Var(X∣Y)]证明非常简单，注意到Var[E(X∣Y)]=E{[E(X∣Y)]2}−{E[E(X∣Y)]}2=E{[E(X∣Y)]2}−[E(X)]2\

摘要由CSDN通过智能技术生成

在有些时候，直接计算随机变量的方差非常麻烦，此时可以用方差分解公式，将方差分解为条件期望的方差加条件方差的期望：
$\text{Var}(X)=\text{Var}[\text{E}(X|Y)]+\text{E}[\text{Var}(X|Y)]$

证明非常简单，注意到

最低0.47元/天解锁文章

「已注销」

关注

3
点赞
踩
8

收藏

觉得还不错? 一键收藏
1
评论
方差分解公式

在有些时候，直接计算随机变量的方差非常麻烦，此时可以用方差分解公式，将方差分解为条件期望的方差加条件方差的期望：Var(X)=Var[E(X∣Y)]+E[Var(X∣Y)]\text{Var}(X)=\text{Var}[\text{E}(X|Y)]+\text{E}[\text{Var}(X|Y)]Var(X)=Var[E(X∣Y)]+E[Var(X∣Y)]证明非常简单，注意到Var[E(X∣Y)]=E{[E(X∣Y)]2}−{E[E(X∣Y)]}2=E{[E(X∣Y)]2}−[E(X)]2\
复制链接

扫一扫

专栏目录

评论 1

被折叠的条评论为什么被折叠?

到【灌水乐园】发言

查看更多评论

添加红包

成就一亿技术人!

hope_wisdom

发出的红包

实付元

使用余额支付

点击重新获取

扫码支付

钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。