高斯分布:
$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }exp(-\frac{(x-\mu)^{2}}{2\sigma^{2}})$
标准高斯分布:
$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi } }exp(-\frac{x^{2}}{2})$
一个高斯分布只需线性变换即可化为标准高斯分布,所以只需推导标准高斯分布概率密度的积分。由:
$\int_{-\infty }^{+\infty }\frac{1}{\sqrt{2\pi } }exp(-\frac{x^{2}}{2})dx = \int_{-\infty }^{+\infty }\frac{1}{\sqrt{2\pi } }exp(-\frac{y^{2}}{2})dy$
得:
$\int_