Stata:单位根检验就这么轻松

原文链接：https://www.lianxh.cn/news/e414c434dcb21.html

Source: Ashish Rajbhandari[1] → Unit-root tests in Stata

目录

• 1. 随机趋势
  • 1.1 随机游走
  • 1.2 带漂移项的随机游走
• 2. 确定趋势
• 3. 非平稳过程绘图
• 4. 单位根检验
• 4.1 ADF 检验
  • 4.2 Phillips–Perron 检验
  • 4.3 GLS 去势的 ADF 检验
• 5. 结论
• 6. 附录
• 参考文献

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检验序列的平稳性是时间序列分析的关键步骤。时间序列中很多估计量的统计特性都依赖于数据是否平稳。一般意义上，一个 (弱) 平稳过程的期望、方差和自相关系数应不随时间变化。

然而，在大多可观测的时间序列中，趋势项的存在总会使得序列不具有平稳性。

趋势项包括确定趋势项和随机趋势项，趋势项的类型决定了我们需要使用什么方法将时间序列转换成平稳序列。比如，含有随机趋势项的单位根过程可以通过差分变得平稳。然而，对实际上含有确定趋势项的序列进行差分则会得到含单位根的移动平均过程。因此，在做转换之前，识别出序列的非平稳性到底是源于确定趋势项还是随机趋势项是非常重要的。

在这篇文章中，我会介绍检验单位根的三个命令。

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