stata面板数据单位根检验llc_面板数据平稳性检验操作及应用

?2021年寒假Stata研讨班：高级计量经济学及Stata应用研讨班

?2021空间计量研讨班：空间计量及Geoda、Stata、ArcGis、Matlab应用

1 回顾

面板数据的单位根检验，在计量经济学中，为了避免“伪回归”的出现，确保估计结果的有效性，通常要对时间序列数据和面板数据进行平稳性分析，即通过单位根检验来检验数据过程是否平稳。单位根检验的方法分为两大类，分别是针对同质面板假设的LLC、Breintung方法和针对异质面板假设的IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher方法。为使检验结果具备较强的稳健性和说服力，本文同时采用LLC检验、IPS、Fisher-ADF和Fisher-PP检验，如果在两种检验中均拒绝存在单位根的原假设，我们就说此序列是平稳的，反之则不平稳。

所以面板数据一般平稳性检验方法有LLC检验、IPS、Fisher-ADF和Fisher-PP检验等，这些检验方法与Eviews软件中的原理以及使用方法一样。

2 同质面板单位根检验

面板数据的单位根检验，在计量经济学中，为了避免“伪回归”的出现，确保估计

从Stata 13 开始，就已提供面板单位根检验的命令，参见help xtunitroot

面板数据平稳性检验Levin-Lin-Chu testxtunitr