stata面板数据单位根检验llc_请问stata面板数据怎么做单位根检验？程序是什么？...

回答于 2017/10/25 19:38

面板数据的单位根检验方法有很多种，一般我们只选两种，即相同根单位根检验和不同根单位根检验。如果数据是平衡的，则可使用LLC检验(适用于同根)和IPS检验(适用于不同根)。

一般的stata并没有自带这两个程序需要自己下载安装，我们可以在命令栏键入：search levinlin, net和search ipshin, net，然后按照提示逐步安装。接着就可以进行变量的单位根检验。输入如下命令：

Levinlin 变量名，lags(1)

Ipshin 变量名，lags(1)

例：

1、levinlin lntfp,lags(1)

出现以下结果：

Levin-Lin-Chu test for lntfp      Deterministics chosen: constant

Pooled ADF test, N,T = (31,9)     Obs = 217

Augmented by 1 lags (average)     Truncation: 6 lags

coefficient    t-value        t-star       P > t

-1.18963      -15.196      -6.06106      0.0000

LLC检验的原假设是H0: 有单位根，P值为0，拒绝原假设，所以不存在单位根。

2、ipshin  lntfp,lags(1)

出现以下结果：

Im-Pesaran-Shin test for cross-sectionally demeaned lntfp

Deterministics chosen: constant

t-bar test, N,T = (31,9)          Obs = 217

Augmented by 1 lags (average)

t-bar     cv10      cv5       cv1   W[t-bar]    P-value

-2.348   -1.700    -1.750    -1.850   -4.272     0.000

同样说明没有单位根。

如果存在单位根，则需要进行一阶差分，并再次进行单位根检验，输入以下命令：

levinlin D.变量名,lags(1)