Stata：自回归分布滞后模型简介(ARDL)

最新推荐文章于 2023-11-10 10:06:02 发布
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1. 模型简介

自回归分布滞后模型 (ARDL)一直被用来刻画单一时间序列方程中的变量关系。因为非平稳变量的协整等价于一个误差修正模型，而将误差修正模型进行化简之后即可得到自回归分布滞后模型。具体模型形式如下：

其中，，。为简化起见，这里假定对于所有   维向量  的滞后阶数都相同。可以看出这个模型中同时包含了自回归和分布滞后两种模型，因此其同时考虑了序列相关性和动态影响，Hansen 2021 指出如果滞后阶数  和  足够大，那么 ARDL 模型的误差将近似为白噪音。在 ARDL 中长期乘数因子为：

长期乘数因子代表了在长期  对于  的累计影响。

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