[Day2]计量经济学之ARDL模型

最新推荐文章于 2024-08-14 10:30:53 发布
最新推荐文章于 2024-08-14 10:30:53 发布
阅读量6.6k 收藏 3
点赞数 2
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/U201515785/article/details/106692897
版权

ARDL模型

模型结构

ARDL(p,q1，q2)的结构是 ϕ ( L , p ) y t = β 1 t ( L , q 1 ) x 1 t + β 2 t ( L , q 2 ) x 2 t + δ W t + u t

最低0.47元/天 解锁文章
武藏来了
关注
eviews建立时间序列模型_时间序列分析（二）——ARDLEMC模型
weixin_39597262的博客
12-21 8860
一、模型简介AR(p)I(d)MA(q)模型针对的是单时序平稳序列(非平稳序列也要通过差分转化为平稳序列)，ARDL-EMC模型则可以直接对多时序非平稳序列建模。通常对多时序非平稳序列建模会导致伪回归现象，但如果他们存在协整关系，那么即使短期短期偏离均衡，长期来看也会修正至正常状态，这就是误差修正模型的基本思想。ARDL-EMC模型的优点很多，比如：一阶差分消除了变量可能存在的趋势因素以...
ARDL模型笔记
热门推荐
yvonne_jyw的博客
03-25 2万+
毕业论文打算用ARDL模型做，所以查了一些资料，虽然以后可能不会再用了，说到底也是一个经验。可能有错误，还望赐教。 1.ARDL：Autoregressive distributed lagged model Yt= a*Yt-1  +b*Xt + c*Xt-1 + ...+ d 是基于自回归的拓展，加入了其他滞后项，在模型的构建上是格兰杰因果的进一步发展，但对于回归结果的显著性并没
自回归分布滞后模型 (ARDL)及 Stata 具体操作步骤
最新发布
a519573917的博客
08-14 1211
例如，Bahmani-Oskooee 和 Brooks（1999）研究了汇率波动与贸易收支之间的关系，发现汇率的变动在长期和短期内对贸易收支的影响存在差异，ARDL 模型能够有效地捕捉这种复杂的关系。它结合了自回归（Autoregressive，AR）模型和分布滞后（Distributed Lag，DL）模型的特点，能够同时考察变量之间的短期和长期关系。假设我们收集了一段时间内的居民消费和可支配收入数据，通过对这些数据进行分析和估计，可以得到模型的参数估计值，从而揭示消费与收入之间的短期和长期关系。
ARDL模型的概念和构造,幻灯片
09-18
详细讲述了ARDL模型的概念和构造,以及举例。用幻灯片制作。
【ARDL】自回归分布滞后模型
qq_51467258的博客
11-10 5751
AIC偏向于选择复杂模型，而BIC倾向于选择简单模型。在实际例子中，AIC和BIC可以用来选择最适合特定数据集的统计模型。接下来我会以线性回归模型为例，说明如何使用AIC和BIC进行模型选择。假设我们有一个包含多个自变量的数据集，并且我们想要建立一个线性回归模型来预测因变量。我们可以建立不同数量和类型的自变量的多个模型，然后使用AIC和BIC来确定哪个模型最适合我们的数据集。首先，我们拟合不同的线性回归模型，每个模型使用不同的自变量组合。然后，对每个模型计算其对应的AIC和BIC值。最后，我们。
基于ARDL模型的我国房地产市场需求影响因素分析
02-10
基于ARDL模型的我国房地产市场需求影响因素分析，李春燕，熊剑，本文基于ARDL模型，利用1998~2011年的月度数据，对我国房地产市场有效需求的影响因素进行了分析，结果表明：房屋销售价格对房地产需�
论文研究 - 巴西失业的宏观经济决定因素：ARDL方法
05-18
今天的巴西社会面临着严重的宏观经济问题，即高失业率。 由于增长持续停滞，因此可以得出结论，短期内无法恢复工作，需要采取行动，随着商业环境的改善而促进产品的增长。 本文的目的是根据经验分析该国总失业，货币政策工具，出口和直接投资之间的长期关系。 为此，采用的计量经济学策略是由Toda和Yamamoto开发的具有因果关系检验的ARDL模型所采用的方法。 结果表明货币政策工具对于创造就业环境的重要性，在该环境中，国家活动，通货膨胀和出口水平的提高导致失业率的降低，同时也表明在货币投资中进行的直接投资无助于创造工作场所。 有证据表明，劳动力市场的动态冲击需要4到7个月的时间才能恢复到均衡的失业水平。
ardl模型stata命令_计量经济学《手把手教你EViews软件操作教程与案例分析》
weixin_39615419的博客
01-17 2396
《手把手教你EViews软件操作与案例分析》之《计量经济学》、《时间序列分析》、《微观计量经济学》、《面板数据分析》等软件操作详解与图解教程列表：各类数据类型输入《手把手教你EViews软件操作教程与案例分析》计量经济学公开课基本操作《手把手教你EViews软件操作教程与案例分析》计量经济学公开课简单线性回归模型《手把手教你EViews软件操作教程与案例分析》计量经济学公开课多元线性回归模型《手把...
ardl模型stata命令_18种Eviews方程参数估计方法汇总​
weixin_42551967的博客
02-06 3555
原标题：18种Eviews方程参数估计方法汇总​目录1、LS最小二乘法，可以用于线性回归模型、ARMA等模型2、TSLS两阶段最小二乘法3、GMM 广义矩估计方法4、ARCH 自回归条件异方差，还可以估计其他各种ARCH模型，如 GARCH、T- GARCH5、BINARY 用于估计二元选择模型，包括 Logit、 Probit和 Extreme value模型6、ORDERED 用于估计有序选择...
Eviews实现ARDL的步骤.docx
11-28
Eviews实现ARDL 自回归分布滞后模型 EViews 9及以上版本提供了ARDL，自回归分布滞后模型的工具，变量包括了滞后变量和常规解释变量。 其中，EViews 内置了滞后阶数的选择；协整估计；长期趋势的Bounds检验。
Stata：自回归分布滞后模型简介(ARDL)
Stata连享会
08-10 3791
自回归分布滞后模型 (ARDL)一直被用来刻画单一时间序列方程中的变量关系。因为非平稳变量的协整等价于一个误差修正模型，而将误差修正模型进行化简之后即可得到自回归分布滞后模型。
R语言建立ARIMA模型预测数据
weixin_52509748的博客
02-17 1万+
目录 确定研究目的以及确定因变量和自变量 数据预处理 判断有无缺失值 创建时间序列 平稳性检验 季节性处理 白噪声检验 模型选取与模型评估 最终模型与预测 结论 确定研究目的以及确定因变量和自变量 研究目的：建立ARIMA模型，预测接下来的 14 天的数值。 数据预处理 判断有无缺失值 发现存在七个缺失值，用对应序列平均值填充，观察缺失值位置，发现数据出现连续缺失，故取数据前后间隔一个点，取两点的平均值填充。 创建时间序列 以7天为一周期，观察序列图，发现数据呈
R语言时间序列(四)：自回归分布滞后(ADL)
m0_69490017的博客
01-02 618
自回归分布滞后ADL模型
eviews怎么回归道格拉斯生产函数_18种Eviews方程参数估计方法汇总
weixin_36310662的博客
01-12 5449
目录1、LS最小二乘法，可以用于线性回归模型、ARMA等模型2、TSLS两阶段最小二乘法3、GMM广义矩估计方法4、ARCH自回归条件异方差，还可以估计其他各种ARCH模型，如 GARCH、T- GARCH5、BINARY用于估计二元选择模型，包括 Logit、 Probit和 Extreme value模型6、ORDERED用于估计有序选择模型7、CENSORED用于估计删截模型8、C...
ARDL模型 eviews操作详细分析
lianyhai
09-08 1万+
评论留言说明你的需要。 ARDL模型 eviews操作详细分析
自回归滞后模型进行多变量时间序列预测
deephub
11-24 5584
本文的主要内容如下：多变量时间序列包含两个或多个变量；ARDL 方法可用于多变量时间序列的监督学习；使用特征选择策略优化滞后数。如果要预测多个变量，可以使用 VAR 方法。作者：Vitor Cerqueira。
ardl模型stata命令_小白学统计|面板数据分析与Stata应用笔记（三）
weixin_39946460的博客
12-09 5679
#文章首发于公众号“如风起”。原文链接：小白学统计|面板数据分析与Stata应用笔记（三）​mp.weixin.qq.com面板数据分析与Stata应用笔记整理自慕课上浙江大学方红生教授的面板数据分析与Stata应用课程，笔记中部分图片来自课程截图。笔记内容还参考了陈强教授的《高级计量经济学及Stata应用（第二版）》长面板数据分析上两篇笔记我们讲到了短面板数据分析。短面板数据分析主要关注对不可观...
stata ardl模型
05-29
Stata中的ARDL模型是指自回归分布滞后模型（Autoregressive Distributed Lag Model），也称为ARDL(p,q)模型。它是一种用于分析长期关系的时间序列模型。 在Stata中，可以使用ardl命令来拟合ARDL模型。该命令需要指定模型的阶数，包括自回归阶数（p）和滞后阶数（q），以及自变量和因变量。同时，还需要指定是否包括趋势项和季节性项。 例如，以下命令将拟合一个包含两个自变量（x1和x2）和一个常数项的ARDL(1,1)模型： ``` ardl y x1 x2, lags(1/1) trend ``` 在进行模型诊断时，可以使用ardltest命令进行序列相关性、异方差性和残差的正态性检验。 同时，Stata还提供了其他一些用于拟合时间序列模型的命令，例如var、vec和svar等。具体使用哪种命令取决于数据的特征和研究问题的需求。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值