# 导入函数库
import jqdata
# 策略初始化
def initialize(context):
g.security = get_index_stocks('000002.XSHG')#股票池
set_option('use_real_price',True)#价格前复权
set_benchmark('000002.XSHG')
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0,close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,min_commission=5), type='stock')
g.q=query(valuation,indicator).filter(valuation.code.in_(g.security))
g.N=20
g.p1=5
g.p2=10
run_monthly(handle,1)
def handle(context):
df=get_fundamentals(g.q)[['code','market_cap','roe']]#花式索引
df['market_cap']=(df['market_cap']-df['market_cap'].min())/(df['market_cap'].max()-df['market_cap'].min())
df['roe']=(df['roe']-df['roe'].min())/(df['roe'].max()-df['roe'].min())
df['score']=df['roe']-df['market_c
趋势止损+多因子
最新推荐文章于 2022-08-01 10:33:11 发布
本文探讨了将趋势止损策略与多因子分析相结合的方法,旨在优化投资组合的回撤管理。尽管实施后回撤降低的程度可能有限,但这种综合策略可能会提供更稳健的交易效果。
摘要由CSDN通过智能技术生成