本文会尽可能详细地解释目前其他网上教程所忽略的原理(重点放在补充他人未说清楚的,或者一带而过的),并给出Java版本的代码实现示例。
代价函数求偏导数的过程:
代价函数:
即对 求导(再求和),
其中 是求和过程中的标记,因此忽略掉,即:
其中
第一部分求导
关于 求导,先求导 部分,直接忽略掉与 无关的部分
展开之后,与 有关的项是:
求导之后:
即
即
第二部分求导
关于 求导,得到
第三部分求导
求导为 0
三部分相加
偏导数为
所以多变量线性回归的批量梯度下降算法为:
线性回归Java版本代码
Linear Regression with Multiple Variables
/** 数据集 */
public class TrainingSet {
public List<Data> dataList = new ArrayList<>();
public void add(double y, double... x) {
Data data = new Data();
data.x = x;
data.y = y;
dataList.add(data);
}
public static class Data {
public double[] x;
public double y;
}
}
/** 线性回归例子 */
public class LinearRegression {
/** 添加模拟数据 */
static void mock(TrainingSet ts, double x1, double x2) {
// 模拟 y = θ0·x0 + θ1·x1 + θ2·x2
// 其中 x0 永远为1
final double θ0 = 3.2, θ1 = 1.5, θ2 = 0.3;
final double x0 = 1;
double y = θ0*x0 + θ1*x1 + θ2*x2;
ts.add(y, x0, x1, x2);
}
public static void main(String[] args) {
TrainingSet ts = new TrainingSet();
//生成100组模拟数据
for(int i = 0; i < 100; i++) {
mock(ts, Math.random(), Math.random());
}
LinearRegression lr = new LinearRegression();
lr.study(ts);
}
double[] θ;
final double alpha = 0.001;
/** 启动学习 */
void study(TrainingSet ts) {
initTheta(ts);
double costMin = Double.MAX_VALUE;
while(true) {
double cost = calculateCost(ts);
if(cost < costMin) {
double[] delta = new double[θ.length];
for(int i = 0; i < θ.length; i++) {
delta[i] = calculateDelta(ts, i);
System.out.println("delta"+i+" = " + D(delta[i]) + ", cost=" + D(cost) + ", θ"+i+"=" + D(θ[i]));
}
for(int i = 0; i < θ.length; i++) {
θ[i] = θ[i] - alpha * delta[i];
}
costMin = cost;
} else {
break;
}
}
System.out.println("本轮学习得到的θ为:" + DA(θ));
}
/** 初始化theta */
void initTheta(TrainingSet ts) {
if (null == θ) {
θ = new double[ts.dataList.get(0).x.length];
}
}
/** 预测函数 */
double hypothesis(double[] x) {
//return θ[0] * x[0] + θ[1] * x[1] + θ[2] * x[2] + ...;
double value = 0;
for (int i = 0; i < x.length; i++) {
value += θ[i] * x[i];
}
return value;
}
/** 计算代价 */
double calculateCost(TrainingSet ts) {
// 代价函数 J(θ0,θ1...θn) = Σ[i=1~m](h(x_i) - y_i)² / 2m
// m 代表 m组数据
double variance = 0;
for(TrainingSet.Data data : ts.dataList) {
variance += Math.pow(hypothesis(data.x) - data.y, 2);
}
return variance / (2 * ts.dataList.size());
}
/** 计算代价函数的偏导数
* @param i 对θi求偏导 */
double calculateDelta(TrainingSet ts, int i) {
double sum = 0;
for (TrainingSet.Data data : ts.dataList) {
sum += 2 * data.x[i] * ( hypothesis(data.x) - data.y );
}
return sum;
}
static DecimalFormat fmt = new DecimalFormat("#.#####");
static String D(double val) {
return fmt.format(val);
}
static String DA(double[] vals) {
StringBuilder sb = new StringBuilder();
for(int i = 0; i < vals.length; i++) {
sb.append("θ" + i + " = " + fmt.format(vals[i]) + " , ");
}
return sb.toString();
}
}