卡尔曼滤波

看了好多帖子，依旧没太搞懂到底是怎么用的，简单对五大黄金公式进行一下整理。

预测状态：   A:状态转移矩阵  B：控制输入矩阵  X：状态向量  U：控制向量  

预测协方差：   P:总协方差矩阵  Q：过程噪声协方差矩阵

卡尔曼增益：  H:转移矩阵（将测量值转换成状态）  R：测量噪声协方差矩阵

修正状态：  K:卡尔曼增益   Z:测量值

修正协方差：     

    W、V：过程和测量的噪声（假设是高斯白噪声，分别是Q、R）    B一般为0

H、A、B均是事先设定好的矩阵

协方差：两个变量的整体误差，变化趋势一致为正值，反之为负值。