大神解答
一.前提
最一般的状态估计问题,我们会根据系统是否线性,把它们分为线性/非线性系统。同时,对于噪声,根据它们是否为高斯分布,分为高斯/非高斯噪声系统。现实中最常见的,也是最困难的问题,是非线性-非高斯(NLNG, Nonlinear-Non Gaussian)的状态估计。下面先说最简单的情况:线性高斯系统。
线性高斯系统在线性高斯系统中,运动方程、观测方程是线性的,且两个噪声项服从零均值的高斯分布。这是最简单的情况。简单在哪里呢?主要是因为高斯分布经过线性变换之后仍为高斯分布。而对于一个高斯分布,只要计算出它的一阶和二阶矩,就可以描述它(高斯分布只有两个参数)。 (其中过程可以参考 |