Sampling
核心问题是如何根据一定的分布产生随机变量.
先考虑一个随机变量的例子。
方法一：Function Transformation
e.g.1: Given a cumulative distribution function,
F
x
(
x
)
=
∫
−
∞
x
p
(
τ
)
d
τ
.
F_x(x)=\int_{-\infty}^xp(\tau)d\tau.
Fx(x)=∫−∞xp(τ)dτ.
then we derive a closed form inverse function
u
u
u of F:
u
:
=
F
x
(
x
)
u:=F_x(x)
u:=Fx(x)
u
u
u is uniformly distributed in the interval
0
≤
u
≤
1
0\leq u \leq 1
0≤u≤1 irrespective of the nature of
p
(
x
)
p(x)
p(x).
e.g.2: …
这就是说，我们只要能够找到一个原函数的一个uniform distributed Transformation function u u u, 通过 u u u能够构造出原函数就可以了。当然inverse function是最简单的一种，还有可能通过多个Transformation function去构造原函数的方法，之后再补充到example里。
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