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之前说过 PCA, PCA 构建新的特征(主成分),除去特征之间的相关性(正交)。whitening 就是在 PCA 的基础上,再进一步,使得所有的特征都具有相同的方差(normalization)。Normalization 的方式,当然还是通用的,除以标准差。
Step 0: 原始输入
Step 1: find PCs
Step 2: Apply PCA, transformation
Step 3: PCA whitening
好了,上 Normalization, X p − w ′ ′ = X ′ V a r ( X ′ ) X''_{p-w} = \frac{X'}{\sqrt{Var(X')}} Xp−w′′=Var(