vnpy策略回测如何设置滑点手续费和size

如何设置合适的滑点,手续费和size

滑点

1个就是1跳,一般是1个,2个最保险

跳

不同品种不同,建议从ricequant查询后保存下来
参考:https://www.ricequant.com/data/index#Data-Index-InstrumentInfo(搜索tick_size())

手续费

一般是万分之2,但是网上查询的16年期货平均万分之0.166(差了10倍)
size:测试总使用fixedSize,应该没什么用,其实用总资金/单手价计算理论最高持仓,不过期货一般都是使用手来标示,固定手数

个人倾向于滑点设置为1，

跳，建议从ricequant查询出来后，导出csv写成函数放代理调用，就不用一个个查询了。

size手数，按照个人资金情况设置，需要注意由于期货都是按照“手”交易的，最好时资金恰好 ”足手“,并且稍盈余即可，否则可能可能会又较多资金浪费，比如1手6w，存11w进去，2手不足，1手又多出很多。

 

参考代码ricequant查询”跳“

tmpdf=all_instruments(type='Future')

tmpdf01=tmpdf[tmpdf['order_book_id'].apply(lambda x:True if x[-4:]=='1111' else False)]
tmpdf01['tick_size']=tmpdf01['order_book_id'].apply(lambda x:instruments(x).tick_size())
tmpdf01.to_csv('xxx.csv)