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之前文章中提到,量化交易包含量化选股和程序化交易两部分,这些都需要编写计算机程序实现,并且量化选股还需要大量完整的历史数据用于选股策略分析及进行回溯评价,程序化交易还需要使用账户所在券商的程序交易接口(有些券商有准入门槛,有些券商需要付费)。
总结一下,一个完整的量化交易系统由以下几部分组成:
1. 股票历史交易数据及其他非交易数据
1.1 获取数据的爬虫程序
1.2 本地数据库
2. 策略分析及回溯
2.1 编写选股策略程序
2.2 编写策略回溯评价框架程序
3. 程序化交易
3.1 根据不同券商提供的程序交易接口(框架),编写交易程序
如果以上这些开发工作都一个人从零开发工作量是很大的,不过现在很多网上已经有半成品提供了:
1. 获取数据的爬虫程序
这是必须的,开发人员可以使用现成的爬虫框架,获取每种信息的代码量在200行左右,这种方案需要开发人员对web开发知识有一些要求,优点是能获取一些没人获取过的数据;
更简单的,开发人员可以使用现成的金融数据库,获取每种信息的代码量在50行左右,新手建议用这种方案;
2. 本地数据库
这是可选的,提供本地数据库的目的是高效的组织管理之前获取到的数据,需要开发人员了解简单的数据库编程。
3. 编写选股策略程序
这是重中之重,是量化交易是否能赚钱的本质,网上有很多不赚钱的策略思路,当然没有人会把真正赚钱的策略公布出来,对选股策略的开发工作是无穷无尽的,一切还得靠自己。
4. 编写策略回溯评价框架程序
这也是必须的,从零编写回溯评价框架的开发量是比较大的,新手可以使用网上一些现成的回溯评价框架。
5. 交易程序
这是可选的,除非是超短期交易策略,否则人工操作也是可以的,毕竟券商提供的程序交易接口是有门槛的。
所以如果您是一个合格的码农,仅程序部分应该是不难的,难是研究选股策略算法;如果您没有程序设计经验,建议您先了解一下计算机编程这个工具。