选股策略——对冲套利策略

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套利是一种规避β收益风险的对冲机制，套利是指寻找两个（组）价格相关标的A和B，当A和B价格偏离变大时，假设预计A跌或B长，则同时借A买B，当满足离场条件时同时还A卖B。这种策略在A和B价格偏离变小时盈利，价格偏离持续放大时亏损。

特别的，A或B都可以是一篮子标的；A和B可以是非线性关系。