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套利是一种规避β收益风险的对冲机制,套利是指寻找两个(组)价格相关标的A和B,当A和B价格偏离变大时,假设预计A跌或B长,则同时借A买B,当满足离场条件时同时还A卖B。这种策略在A和B价格偏离变小时盈利,价格偏离持续放大时亏损。
特别的,A或B都可以是一篮子标的;A和B可以是非线性关系。
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特别的,A或B都可以是一篮子标的;A和B可以是非线性关系。