殊途同归的策略梯度与零阶优化

©PaperWeekly 原创 · 作者｜苏剑林

单位｜追一科技

研究方向｜NLP、神经网络

深度学习如此成功的一个巨大原因就是基于梯度的优化算法（SGD、Adam 等）能有效地求解大多数神经网络模型。然而，既然是基于梯度，那么就要求模型是可导的，但随着研究的深入，我们时常会有求解不可导模型的需求，典型的例子就是直接优化准确率、F1、BLEU 等评测指标，或者在神经网络里边加入了不可导模块（比如“跳读”操作）。

▲ Gradient

本文将简单介绍两种求解不可导的模型的有效方法：强化学习的重要方法之一策略梯度（Policy Gradient），以及干脆不需要梯度的零阶优化（Zeroth Order Optimization）。表面上来看，这是两种思路完全不一样的优化方法，但本文将进一步证明，在一大类优化问题中，其实两者基本上是等价的。

形式描述

首先，我们来形式地定义我们需要解决的问题。以监督学习为例，训练数据 ，模型为 ， 是待优化参数，其维度为 d，假设模型本身是可导的，其的一般形式为 ，其中 称为温度参数，没有特别注明的情况下默认 。

假如真实标签是 ，预测标签是 ，那么单个样本的得分记为 ，训练目标希望总得分越大越好，即：

看上去挺复杂的，但事实上它的含义很直观清晰：我们想求出参数 ，使得整个数据集的得分 尽可能大，而 ，说明模型预测时输出的是概率最大的那一个。说白了，我们希望“预测概率最大的那一个 y 就是评测得分最高的那一个 y”。

这个形式对应着相当多的机器学习任务，在 NLP 中包括文本分类、序列标注、文本生成等，甚至回归问题也可以对应上去，可以说是很有代表性了。其困难之处就是 这一步无法提供有效的梯度，因此不好直接用基于梯度的优化算法优化。

策略梯度

策略梯度的想法很直接，既然原始的目标（1）没法求梯度，那换个跟它强相关的、可求梯度的目标就行了，比如：

2.1 排序不等式

很明显，上述定义的目标并没有包含