本文是LLM系列文章,针对《RiskLabs: Predicting Financial Risk Using Large Language Model Based on Multi-Sources Data》的翻译。
RiskLabs:基于多源数据的大型语言模型预测金融风险
摘要
人工智能(AI)技术,特别是大型语言模型(LLMs)在金融领域的整合引起了越来越多的学术关注。尽管取得了进展,但现有的研究主要集中在金融文本摘要、问答(Q&A)和股票走势预测(二元分类)等任务上,LLM在金融风险预测中的应用存在显著差距。为了弥补这一差距,本文介绍了RiskLabs,这是一个利用LLM分析和预测金融风险的新框架。RiskLabs独特地结合了不同类型的财务数据,包括来自收益电话会议(ECC)的文本和声音信息、与市场相关的时间序列数据以及围绕ECC发布日期的上下文新闻数据。我们的方法涉及一个多阶段的过程:首先使用LLM提取和分析ECC数据,然后在ECC日期之前收集和处理时间序列数据,以建模和理解不同时间范围内的风险。RiskLabs使用多模态融合技术,将这些不同的数据特征融合在一起,进行全面的多任务金融风险预测。实证实验结果证明了RiskLab在预测金融市场波动性和方差方面的有效性。通过对比实验,我们展示了不同的数据源如何有助于金融风险评估,并讨论了LLM在这方面的关键作用。我们的研究结果不仅有助