凸优化一（基本概念介绍）

背景知识

优化问题

• 凸优化是一类数学优化问题，介绍凸优化前先简单介绍数学优化问题。
• 优化问题定义（形式）：
  $$minimize \quad f_{0}$$
  $$subject\ to\quad f_{i}\leq b_{i},\qquad i = 1,...,m$$
  其中 $x = (x_{1},\ldots,x{n})$（向量）是需要优化的变量
  $f_{0}:R^{n}\rightarrow R$ 是目标函数
  $f_i:R^n \rightarrow R,\ i=1, \cdots ,m$是m个约束函数
  最终要求解的值$x^*$是满足所有约束的条件下的所有向量中，使得目标函数取得最小值的向量

优化问题的具体应用场景

1. 投资组合优化
   
   • 优化变量：投资于不同投资方案的金额
   • 约束：预算/每个投资方案的最大或最小投资额/最小回报率
   • 目标函数：整个投资组合的风险回报率
2. 电子电路中的设备大小
   
   • 优化变量：设备的长和宽
   • 约束：制造工艺的限制/时间要求/最大面积
   • 目标函数：功耗
3. 数据拟合（机器学习中的一些算法，譬如svm等应用）
   
   • 优化变量：模型的参数
   • 约束：参数的限制/优先的条件
   • 目标函数：预测的误差函数（loss function等）

除了这些之外优化问题在其他各个领域还有很多的应用，总之优化问题在实际应用场景中是非常常见的。

如何解决优化问题

1. 一般的优化问题：都比较难解决，解决方法一般都是一种折中方案（逼近），由于非常长的计算时间，或者一直没有找到问题的解。

2. 一些特例（能够高效和可靠的被解决的一类问题）：

   • 最小二乘法问题
   • 线性规划问题
   • 凸优化问题

   下面的特例介绍

最小二乘

1. 问题定义（形式）
   $$minimize\quad \left|\left|Ax-b\right|\right|_2^2$$
2. 最小二乘问题特性：
   
   • 存在可解析解：$x^*=(A^TA)^{-1}A^Tb$
   • 已有可靠和高效的算法解决此类问题
   • 计算时间复杂度：$O(n^2k),\ A\in R^{k\times n}$
   • 已经是一种成熟的工业技术(解决此类问题)
   • 最小二乘问题很容易识别

线性规划

1. 问题定义（形式）
   $$minimize \quad c^Tx$$
   $$subject\ to\quad a_i^Tx\leq b_i,\qquad i=1,\ldots ,m$$
2. 特性：
   
   • 没有解析解
   • 已有可靠和高校的算法解决此类问题
   • 当$m\geq n$时,计算时间复杂度$O(n^m)$
   • 已经是一种成熟的工业技术(解决此类问题)
   • 相对最小二乘来说比较难识别出来
   • 有一些技巧是把问题转化成线性规划问题求解

凸优化问题

1.问题定义（形式）

$$minimize \quad f_0(x)$$
$$sub$$