基本定义和概念
广义定义:目标函数凸,约束凸
一般优化问题:
min f 0 ( x ) , s . t . f i ( x ) ≤ 0 , i = 1 , ⋯ , M , h i ( x ) = 0 , i = 1 , ⋯ , P \min f_0(x),s.t.f_i(x)\leq 0,i=1,\cdots,M,h_i(x)=0,i=1,\cdots,P minf0(x),s.t.fi(x)≤0,i=1,⋯,M,hi(x)=0,i=1,⋯,P
优化变量(optimization variable): x : R n x:R^n x:Rn,
目标函数\损失函数(objective function cost function)(max的话叫做效用函数 utility function): f 0 : R n → R f_0:R^n\rightarrow R f0:Rn→R
不等式约束(inequality constraint): f i : R n → R f_i:R^n\rightarrow R fi:Rn