一端有吸收壁的随机游动问题

问题

  一个马尔科夫题：

  数轴上 1 的位置一个点 A，可左右随机游动。每次游动距离为 1，往左游动的概率是 p，往右游动的概率是 1-p；0 是吸收壁 (游动到 0 就结束)。那么：
(1) 点 A 能游动$n$步的概率；
(2) 游动$n$步的条件下，游动位移总和的（条件）分布。

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（1）

  令$P(i)$表示在$2i+1$步被吸收的概率，也即恰好游动$2i+1$步（就结束）的概率；令$P_{10}^{(x)}$表示从1出发的质点，经过$x$步后被0处的吸收壁吸收的概率，显然偶数步无法从1游动到0，故
$$P_{10}^{(x)}=\{\begin{array}{lcl}0& & x=2i\\ P(i)& & x=2i+1\end{array}.$$   因此点 A 能游动$n$步的概率 P { x ≥ n } P\{x \geq n\} P{ x≥n}为
P { x ≥ n } = ∑ k = n ∞ P 10 ( k ) = 1 − ∑ k = 0 n − 1 P 10 ( k ) = 1 − ∑ i = 0 ⌊ n / 2 ⌋ − 1 P ( i ) , P\{x \geq n\}=\sum_{k=n}^{\infty} P_{10}^{(k)} =1-\sum_{k=0}^{n-1} P_{10}^{(k)} = 1-\sum_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor-1} P(i), P{ x≥n}=k=n∑∞​P10(k)​=1−k=0∑n−1​P10(k)​=1−i=0∑⌊n/2⌋−1​P(i), 其中，$2i+1$步被吸收的问题可以等价转换为$2i$步回到出发点的问题，进一步结合题中约束，可以等价转换为括号匹配问题（$n$对括号，可以并列或嵌套排列，共有多少种情况），每种情况的概率是$(1-p{)}^i{p}^{i+1}$，所有情况的总数是 Catalan数 $$c_i=\frac{1}{i+1}\left(\genfrac{}{}{0ex}{}{2i}{i}\right)$$（证明略，后面更一般的情况下会给出证明。Catalan数从$c_0=1$开始，依次为$1,1,2,5,14,42,132,429,1430,...$），故
$$P(i)=c_i(1-p{)}^i{p}^{i+1}=(\genfrac{}{}{0ex}{}{2i}{i})\frac{(1-p{)}^i{p}^{i+1}}{i+1}.$$

  由 Stirling公式$$n!\approx \sqrt{2\pi n}(\frac{n}{\mathrm{e}}{)}^n，$$故$P(i)$可进行如下近似
P ( i ) = ( 2 i i ) ( 1 − p ) i